ブルームバーグSASB ESGインデックス戦略

米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)とブルームバーグによって共同開発されたブルームバーグSASB ESG指数に連動した投資成果の獲得を目指します。


ブルームバーグSASB ESG指数とは

ブルームバーグSASB ESG指数は、企業の業績に最も大きな影響を及ぼす可能性がある業界特有のESGファクターに焦点を当てており、ベース指数と同水準のリスク/リターン特性を維持しながら、ESG評価に優れた企業に投資します。

ESGスコア算出においては、ステート・ストリートが独自に開発したESG評価システムであるR-Factor™が使用されています。サステナビリティ会計基準審議会(SASB)の重要性(マテリアリティ)に関する枠組みや関連するコーポレートガバナンス・コードに基づいて、複数のプロバイダーから提供されるデータを分析し、上場企業6,600社のスコアが算出されています。


R-Factor™の算出

R-Factor™は、ESGスコアとコーポレートガバナンス・スコアで構成されています。

ESGスコア

  • 全体スコアの90%を占める     
  • 数多くの投資家から支援される透明性に優れた枠組みであるサステナビリティ会計基準審議会(SASB)のマテリアリティ・マップの枠組みを活用  
  • データプロバイダー3社から提供される、市場に依存しない業種特有のデータを分析

コーポレートガバナンス・スコア

  • 全体スコアの10%を占める    
  • 国や投資家主導で開発された17つのコーポレートガバナンス・コードに基づくマテリアリティ・マップの枠組みを活用    
  • データプロバイダー1社から提供される、業種に依存しない市場特有のデータを分析

2つのスコアとウェイトのギャップについて

SASBの枠組みでは、規制順守やリスク管理、反競争的な行動といったサステナビリティ課題のガバナンスや監督が考慮される一方で、従来のコーポレートガバナンス要因(取締役の独立性、株主の権利、役員の賞与)は考慮されていません。

そこで、コーポレートガバナンスの要素を組み入れ、より包括的なESGスコアの算出を可能としたのが、R-Factor™です。コーポレートガバナンスは、企業と投資家との対話が相対的に進んでいる分野であるため、更なる発展が必要とされる幅広いESG分野のスコアに対するフォーカスを強化した仕組みとなっています。


多様なラインナップ

ESG投資を助けるソリューションの提供を目的に開発されたブルームバーグSASB ESGインデックス・ファミリーは、米国大型株ESGインデックスや投資適格社債ESGインデックスなど、以下を含む多様なラインナップが揃っており、お客様のニーズに合致したインデックス運用が可能です:

  • ブルームバーグSASB大型株ESG(懸念銘柄除く)指数
  • ブルームバーグSASB米国大型株ESG(懸念銘柄除く)セレクト指数
  • ブルームバーグSASB米国大型株グロースESG(懸念銘柄除く)セレクト指数
  • ブルームバーグSASB米国大型株バリューESG(懸念銘柄除く)セレクト指数
  • ブルームバーグSASB米国大型株配当利回りESG(懸念銘柄除く)セレクト指数
  • ブルームバーグSASB ESG米国社債インデックス
  • ブルームバーグSASB ESG米国社債(懸念銘柄除く)指数
  • ブルームバーグSASB ESG米国/欧州社債(懸念銘柄除く)セレクト指数

お問い合わせ

ステート・ストリートでは、投資家によって異なるESGニーズに答えるべく、幅広いソリューションを提供しています。お問い合わせは、こちらからどうぞ。