Modellportfolio - Ein Überblick

State Street – ETF-Modellportfoliolösungen

Die State Street ETF-Modellportfolios werden Ihnen von den Schöpfern der weltweit ersten ETFs1 geboten. Jedes einzelne Modellportfolio wird von Experten zusammengestellt und von unserem Multi-Asset Class Team, der Investment Solutions Group bei State Street Global Advisors, entworfen, strukturiert und zur Verfügung gestellt. Die angebotenen Lösungen verfolgen eine Reihe von Anlageergebnissen, die Diversifizierungsgelegenheiten über eine Vielzahl von Anlageklassen und Risikoprofilen hinweg bieten.


Portfoliolösungen für individuellen Anlagebedarf


Mit unseren ETF-Modellportfolios von SSGA können Sie Ihren Kunden konsistente Investmenterkenntnisse von institutioneller Qualität bieten, durch die Sie weniger Zeit mit Geldmanagement und mehr Zeit mit der Pflege wertvoller Beziehungen zum Ausbau Ihres Geschäfts verbringen können.

Unser ETF-Modellportfolioangebot von SSGA beinhaltet:

  1. Strategische ETF-Modellportfolios von State Street: verfolgen optimale Kapitaleffizienz über einen langen Zeithorizont.
  2. Das ETF-Modellportfolio für taktischen Ertrag von State Street: ist bestrebt, stabile Erträge zu erzielen und gleichzeitig einen gewissen Schwerpunkt auf die Gesamtrendite beizubehalten.
  3. Das Modellportfolio mit Sektorrotation für US-Aktien von State Street: führt taktische Zuteilungen in den zugrunde liegenden Sektoren mit dem Ziel durch, den S&P 500 Index langfristig um 100 bis 150 Basispunkte zu übertreffen.&

Weitere Informationen finden Sie unten.

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State Street – Strategische ETF-Modellportfolios


Wesentliche Fakten

  • Diversifizierte, globale Kapitalverteilung
  • Bezieht die langfristigen Kapitalmarktprognosen der State Street Global Advisors mit ein
  • Konsistenter langfristiger Ansatz mit geringerem Umschlag und Portfolioeffizienz

Ziel

Strebt nach optimaler Kapitaleffizienz über einen langfristigen Zeithorizont hinweg. Das eher konservative Modellportfolio konzentriert sich auf den Kapitalerhalt mit einer gewissen Berücksichtigung des Kapitalwachstums. Das aggressivere Portfolio konzentriert sich hauptsächlich auf das Kapitalwachstum. In allen Fällen sind die Modellportfolios so aufgebaut, dass sie, abhängig von der Risikotoleranz, ein Engagement über Aktienmärkte, Rentenmärkte und alternative Märkte hinweg sicherstellen.

Quick Links

Quelle: SSGA, Stand: 31. Dezember 2020. Hypothetische Allokationen sind nur als illustrative Beispiele zu verstehen.

Quelle: SSGA, Stand: 31. Dezember 2020. Hypothetische Allokationen sind nur als illustrative Beispiele zu verstehen.

Quelle: SSGA, Stand: 31. Dezember 2020. Hypothetische Allokationen sind nur als illustrative Beispiele zu verstehen.


ETF-Modellportfolio für taktischen Ertrag


Wesentliche Fakten

  • Ziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite von etwa 3 % pro Jahr
  • Der Fokus liegt auf der Diversifizierung der Ertragsquellen über verschiedene Anlageklassen hinweg
  • Handelshäufigkeit von 12–18 Mal pro Jahr

Ziel

Das ETF-Modellportfolio für taktischen Ertrag von State Street ist bestrebt, stabile Erträge zu erzielen und gleichzeitig einen gewissen Schwerpunkt auf die Gesamtrendite beizubehalten. Dies wird durch den taktischen Portfolio-Strukturierungsprozess von State Street, auf dem die aktive Positionierung beruht, erreicht, wodurch die negativen Auswirkungen der Volatilität und steigender Zinsen gemindert werden.

Quick Links

Quelle: SSGA, Stand 31. Dezember 2020.

Die gezeigten Allokationen sind wie auf das Datum ohne Gewähr bezogen und sollten niemals als verlässlicher Indikator bewertet werden. Diversifikation

Die oben gezeigten Schätzungen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen von SSGA. Es gibt keine Garantie, dass diese Erwartungen erfüllt werden.


State Street – Modellportfolio mit Sektorrotation für US-Aktien


Wesentliche Fakten

  • Anlageuniversum: Elf S&P-GICS-Sektoren des S&P 500® Index
  • Der quantitative taktische Prozess generiert sektorrelative Alpha-Scores.
  • Monatliche Neugewichtung, wobei die Sektoren mit der geringsten Bewertung untergewichtet und die mit der höchsten Bewertung übergewichtet werden.

Ziel

Das Sektorrotationsmodell für US-Aktien ist bestrebt, Alpha durch die individuelle Anpassung der Gewichtungen in den elf Sektoren des S&P 500 Index zu erzielen. Die Gewichtungen beruhen auf Signalen, die sowohl auf Faktoren der Unternehmensebene als auch der makroökonomischen Ebene aufbauen. Im weitesten Sinne bewertet unser Sektorprozess eine Reihe von Signalen, die auf Grundlage ihrer Prognosewirkung ausgewählt wurden. Diese Signale wurden durch umfangreiche und durchgängige Research ermittelt, mithilfe derer die Aussichten für die Sektoren aus vier verschiedenen Blickwinkeln bewertet werden. Diese Blickwinkel können generell in die Bereiche Wert, Dynamik, Stimmung und makroökonomische Faktoren eingeteilt werden.

Beispiel-Sektorpositionierung der Strategie

Quelle: Quelle SSGA Investment Solutions Group ("ISG") Reserach und FactSect, der Beispielbericht ist nur ein illustratives Beispiel Stand 31. Dezember 2020.

Gewichtungen sind wie zum Datum angegeben, ohne Gewähr, und können nicht als verlässlicher Faktor betrachtet werden.


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