運用戦略と当社の強み

スマートベータ

経験とリサーチに基づき、実践的な専門知識を備えたチームが優れたスマートベータ戦略を設計・実行


当社の専門性



* データは2021年12月末時点。


リターンドライバーに照準


スマートベータはコスト効率的な方法でリスク調整後ベースのリターンを高め、超過パフォーマンスを獲得する助けとなります。リターンを左右するスマートベータのファクターについて詳しく説明します。








投資戦略/ソリューション


ファクター・ガイダンス、すなわちお客様のポートフォリオを分析し、どのファクターがリターン向上に寄与しているかを評価することで、お客様の投資を支援します。インデックスのカスタマイズや、お客様のニーズに合わせたティルトまたはマルチファクターのアプローチ、投資商品や最新ETFへのアクセスまで、お客様のポートフォリオにおいてスマートベータのメリットを活かすお手伝いをいたします。

ファクターがリターンを向上させることは、広範囲に及ぶ調査によって示されています。実際のところ、ポートフォリオの超過リターンの50%から80%は、低ボラティリティや規模といった特定ファクターへのエクスポージャーで説明できます。


最小分散戦略

中長期に渡りボラティリティが相対的に低いポートフォリオを運営していくことで、下方リスクを抑制し、低リスク効果を獲得。運用効率により優れた株式投資を実践します。 


高クオリティ/低ボラティリティ株式戦略

安定した収益性と財務体質を兼ね備えた銘柄にティルトをかけるとともに、ボラティリティを相対的に低く抑えることで、リスクを低減しつつ超過収益の獲得を目指します。


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