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SPDR®ポートフォリオ・モーゲージ債券ETF SPMB

基準価額
$21.41(米)
2024年02月21日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$4,839.10(百万米)
2024年02月21日現在
総経費率
0.05%

主な特徴

  • SPDR®ポートフォリオ・モーゲージ債券ETFは、ブルームバーグ米国MBS指数(「当指数」)の価格および利回りパフォーマンスに、手数料および経費控除前で、概ね連動する投資成果の提供を目的としています。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 米国投資適格債市場のエージェンシー・モーゲージ担保証券のエクスポージャー提供を目指す、低コストETFです。
  • 毎月最終営業日にリバランスを実施します。

ベンチマークについて

ブルームバーグ米国MBS指数(「MBS指数」)は、米国投資適格債券市場の米国エージェンシー・モーゲージ・パススルー・セグメントのパフォーマンスを測定します。「米国エージェンシー・モーゲージ・パススルー証券」とは、米国政府抵当金庫(「GNMA」)、連邦住宅抵当公庫(「FNMA」)、連邦住宅抵当貸付公社(「FHLMC」)のいずれかにより、モーゲージ・プールを裏付けとして発行されるパススルー証券のカテゴリーを示します。

ファンド情報 2024年02月22日現在

ベンチマーク Bloomberg U.S. MBS Index
設定日 2009年01月15日
オプション取引 不可
総経費率 0.05%
ネット経費率 0.04%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年02月22日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年01月21日 USD SPMB 78464A383 US78464A3831

ファンド特性 2024年02月21日現在

組入銘柄数 2,395
平均クーポン 3.15%
平均残存年数 8.33
平均債券価格 $86.40(米)
平均最低利回り(YTW) 5.15%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.27年
オプション調整後スプレッド(OAS) 49.88
最終利回り 5.15%

インデックス特性 2024年02月21日現在

組入銘柄数 939
平均クーポン 3.21%
平均残存年数 7.93
平均債券価格 $87.63(米)
平均最低利回り(YTW) 5.20%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.28年
オプション調整後スプレッド(OAS) 52.14
最終利回り 5.20%

利回り指標 2024年02月20日現在

30日SEC利回り 3.49%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 3.48%
ファンドの配当利回り 3.32%

市場価格 2024年02月21日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$21.40(米)
終値 $21.41(米)
高値 $21.56(米)
安値 $21.41(米)
取引高(口数) 37,649
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

-0.03%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.05%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

161
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

89

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年02月21日現在

現金保有額 -$183,004,084.96(米)

基準価額 2024年02月21日現在

基準価額 $21.41(米)
発行済受益権口数 226.00(百万口)
純資産総額 $4,839.10(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2009年01月15日

2024年01月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2009年01月15日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年01月31日 -0.41% -0.41% -0.41% 1.18% -3.23% -0.09% 1.02% 1.92%
市場価格 2024年01月31日 -0.27% -0.27% -0.27% 1.26% -3.17% -0.05% 1.04% 1.93%
ベンチマーク
Bloomberg U.S. MBS Index
2024年01月31日 -0.46% -0.46% -0.46% 1.23% -3.03% 0.00% 1.18% 2.05%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 -0.41% -0.41% -0.41% -0.16% -4.36% -1.29% -0.27% 0.70%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 -0.24% -0.24% -0.24% 0.67% -2.90% -0.55% 0.23% 0.99%
ベンチマーク
Bloomberg U.S. MBS Index
2024年01月31日 -0.46% -0.46% -0.46% 1.23% -3.03% 0.00% 1.18% 2.05%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.05%

ネット経費率: 0.04%

組入上位銘柄

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年02月21日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ 249,016,973.61 - 5.15%
FNMA POOL MA4701 FN 08/52 FIXED 4.5 40,114,125.56 US31418EGK01 0.83%
FED HM LN PC POOL SD8177 FR 11/51 FIXED 2 34,824,320.17 US3132DWCN11 0.72%
FED HM LN PC POOL SD8167 FR 09/51 FIXED 2.5 33,654,132.60 US3132DWCC55 0.70%
GNMA II TBA 30 YR 6.5 JUMBOS 31,234,082.50 US21H0626364 0.65%
FED HM LN PC POOL SD8193 FR 02/52 FIXED 2 30,464,294.00 US3132DWC684 0.63%
FNMA POOL MA4512 FN 01/52 FIXED 2.5 29,185,242.39 US31418EAN04 0.60%
FNMA POOL MA4515 FN 01/37 FIXED 1.5 29,142,101.89 US31418EAR18 0.60%
FED HM LN PC POOL SD8178 FR 11/51 FIXED 2.5 28,995,920.64 US3132DWCP68 0.60%
FED HM LN PC POOL SD8121 FR 01/51 FIXED 2 27,631,055.97 US3132DWAW38 0.57%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
Fannie Mae or Freddie Mac 2 02/25/2051 7.28%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 02/25/2050 5.01%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 04/25/2051 3.96%
Ginnie Mae II Pool 2 12/20/2050 2.68%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 10/25/2049 2.51%
Ginnie Mae II Pool 2.5 03/20/2051 2.48%
Ginnie Mae II Pool 2.5 01/20/2050 1.56%
Fannie Mae or Freddie Mac 1.5 04/25/2036 1.23%
Ginnie Mae II Pool 2 02/20/2050 1.22%
Fannie Mae or Freddie Mac 4 03/25/2052 1.10%

業種別構成比率

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年02月21日現在

業種 組入比率
モーゲージ債 98.80%
現金 1.20%

インデックスの業種別構成比率 2024年02月21日現在

業種 組入比率
モーゲージ債 100.00%

格付け別構成

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの格付別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
AAA 100.00%

インデックスの格付別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
AA1 100.00%

残存期間構成

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
0-1年 1.24%
1-2年 0.28%
2-3年 0.42%
3-5年 6.19%
5-7年 11.63%
7-10年 56.87%
10-15年 23.38%

インデックスの残存期間別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
1-2年 0.47%
2-3年 1.94%
3-5年 14.02%
5-7年 17.22%
7-10年 64.89%
10-15年 1.47%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

別段の記載がない限り、本資料に記載されているすべての情報はSPDRポートフォリオ・モーゲージ債券ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

「ブルームバーグ®」およびブルームバーグ米国MBS指数は、ブルームバーグ・ファイナンスL.P.ならびに同指数のアドミニストレーターであるブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド(「BISL」)を含む同社関連会社(「ブルームバーグ」と総称)のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズに特定の目的での使用許諾が与えられています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社ではなく、またSPDRポートフォリオ・モーゲージ債券ETFを承認、支持、検証、推奨していません。ブルームバーグはSPDRポートフォリオ・モーゲージ債券ETFに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性、あるいは完全性を保証するものではありません。

SPDR®ポートフォリオ・モーゲージ債券ETFは2019年9月23日以前にはSPDR®ブルームバーグ・バークレイズ・モーゲージ債券ETFとして知られていました。

SPMBのティッカーは2019年9月23日以前にはMBGでした。

ブルームバーグ米国MBS指数は2021年8月24日以前にはブルームバーグ・バークレイズ米国MBS指数として知られていました。