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SPDR®ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF SPHY

基準価額
$23.25(米)
2024年02月21日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$3,649.58(百万米)
2024年02月21日現在
総経費率
0.05%

主な特徴

  • SPDR®ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETFは、ICE BofA米国ハイイールド指数(「当指数」)の価格および利回りパフォーマンスに、手数料および経費控除前で、概ね連動する投資成果の提供を目的としています。
  • コアとなる資産クラスに幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツール、低コスト・コアSPDRポートフォリオ・シリーズの一つです。
  • 1兆ドル以上の米ドル建てハイイールド債のエクスポージャーを提供することを目指す低コストETFです。
  • 当指数に組み入れられているのは、投資適格以下の格付けが付与され、発行時点で最終満期まで少なくとも18ヵ月の残存期間を有し、固定金利クーポンを支払い、最低発行残高が2億5,000万ドルの公募発行された米ドル建てハイイールド債です。

ベンチマークについて

ICE BofA米国ハイイールド指数は、時価総額加重平均指数であり、米国内市場で公募発行された米ドル建ての非投資適格(一般に「ジャンク」と呼ばれる)社債のパフォーマンスを測定するよう設計されています。当指数に組み込まれるのは、投資適格以下の格付けを付与され(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・レーティングス・インク、S&Pグローバル・レーティングスの平均に基づく)、発行時に最終満期まで最低18ヵ月、指数のリバランス日時点で最終満期まで最低1年の残存期間を有する証券です。さらに、適格発行体の個別銘柄は、クーポン・スケジュールが固定されており、最低2億5,000万ドルの発行残高を有している必要があります。

ファンド情報 2024年02月22日現在

ベンチマーク ICE BofA US High Yield Index
設定日 2012年06月18日
オプション取引 不可
総経費率 0.05%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年02月22日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2012年06月19日 USD SPHY 78468R606 US78468R6062

ファンド特性 2024年02月21日現在

組入銘柄数 1,913
平均クーポン 6.25%
平均残存年数 4.83
平均債券価格 $93.42(米)
平均最低利回り(YTW) 8.09%
オプション調整後デュレーション(OAD) 3.22年
オプション調整後スプレッド(OAS) 336.07
最終利回り 8.19%

インデックス特性 2024年02月21日現在

組入銘柄数 1,859
平均クーポン 6.22%
平均残存年数 4.89
平均債券価格 $93.78(米)
平均最低利回り(YTW) 7.98%
オプション調整後デュレーション(OAD) 3.25年
オプション調整後スプレッド(OAS) 324.00
最終利回り 8.11%

利回り指標 2024年02月21日現在

30日SEC利回り 7.87%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 7.87%
ファンドの配当利回り 7.47%

市場価格 2024年02月21日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$23.26(米)
終値 $23.27(米)
高値 $23.30(米)
安値 $23.22(米)
取引高(口数) 276,837
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

0.08%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.04%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

176
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

74

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年02月21日現在

現金保有額 $43,793,392.40(米)

基準価額 2024年02月21日現在

基準価額 $23.25(米)
発行済受益権口数 157.00(百万口)
純資産総額 $3,649.58(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2012年06月18日

2024年01月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年06月18日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年01月31日 0.01% 0.01% 0.01% 9.36% 2.20% 4.58% 4.26% 4.51%
市場価格 2024年01月31日 0.34% 0.34% 0.34% 9.14% 2.23% 4.52% 4.34% 4.52%
ベンチマーク
ICE BofA US High Yield Index

指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。

2024年01月31日 0.02% 0.02% 0.02% 9.21% 1.88% 4.33% 4.28% 4.58%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.01% 0.01% 0.01% 6.07% -0.37% 2.01% 2.06% 2.38%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.00% 0.00% 0.00% 5.41% 0.56% 2.39% 2.28% 2.52%
ベンチマーク
ICE BofA US High Yield Index

指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。

2024年01月31日 0.02% 0.02% 0.02% 9.21% 1.88% 4.33% 4.28% 4.58%

過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示す信頼できる指標ではありません。投資リターンと投資元本の価値は変動するため、売却の際には損益が発生する可能性があります。現在のパフォーマンス は引用されたものよりも高い場合も低い場合があります。インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスは手数料を控除して表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、インカム、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他インカムの再投資が反映されています。当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。

総経費率: 0.05%

組入上位銘柄

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年02月21日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ 29,148,669.68 - 0.80%
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5 12,427,112.76 US88632QAE35 0.34%
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 11,782,926.47 US62482BAA08 0.32%
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.875 10,886,530.56 US25461LAA08 0.30%
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/26 6.25 10,552,789.02 US893647BE67 0.29%
CLOUD SOFTWARE GRP INC SECURED 144A 09/29 9 10,382,521.60 US18912UAA07 0.28%
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 10,023,868.05 US92332YAC57 0.27%
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75 10,018,726.80 US25470MAG42 0.27%
CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 144A 03/27 5.75 9,420,524.54 US143658BN13 0.26%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27 5.125 9,009,711.06 US1248EPBT92 0.25%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年02月21日現在

銘柄名 ISIN 組入比率
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 US893647BE67 0.37%
MEDLINE BORROWER LP 3.875 04/01/2029 US62482BAA08 0.33%
CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5 03/31/2029 US88632QAE35 0.31%
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 US25470MAG42 0.31%
CLOUD SOFTWARE GRP INC 9 09/30/2029 US18912UAA07 0.30%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 US25461LAA08 0.28%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 US28470RAH57 0.28%
HUB INTERNATIONAL LTD 7.25 06/15/2030 US44332PAH47 0.27%
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/2029 US92332YAC57 0.27%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 US1248EPBT92 0.25%

業種別構成比率

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年02月21日現在

業種 組入比率
社債-景気連動型消費財 19.89%
社債-コミュニケーション 14.45%
社債-エネルギー 12.45%
社債-生活必需品 11.40%
社債-資本財 10.46%
社債-テクノロジー 7.33%
社債-基幹産業 5.23%
社債-金融 3.71%
社債-電力 2.94%
社債-輸送 2.34%
社債-リート 2.20%
社債-保険 1.98%
社債-その他資本財 1.30%
社債-証券、アセットマネージャー、取引所 1.27%
社債-その他金融 1.20%
社債-銀行 0.96%
その他 0.90%

インデックスの業種別構成比率 2024年02月21日現在

業種 組入比率
社債-景気連動型消費財 19.97%
社債-コミュニケーション 14.37%
社債-エネルギー 11.87%
社債-生活必需品 11.64%
社債-資本財 11.13%
社債-テクノロジー 7.44%
社債-基幹産業 5.22%
社債-金融 3.45%
社債-電力 2.86%
社債-輸送 2.33%
社債-保険 2.23%
社債-リート 2.10%
社債-その他資本財 1.41%
社債-証券、アセットマネージャー、取引所 1.20%
社債-その他金融 1.09%
社債-銀行 0.99%
その他 0.69%

格付け別構成

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの格付別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
AAA 0.37%
BAA3 0.54%
BA1 9.69%
BA2 13.79%
BA3 23.14%
B1 14.63%
B2 13.92%
B3 10.90%
CAA1 5.20%
CAA2 5.51%
CAA3 1.36%
CCC or Lower 0.14%
無格付け 0.81%

インデックスの格付別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
BAA3 0.38%
BA1 9.99%
BA2 13.77%
BA3 22.95%
B1 15.36%
B2 13.64%
B3 10.86%
CAA1 5.07%
CAA2 5.67%
CAA3 1.26%
CCC or Lower 0.12%
無格付け 0.93%

残存期間構成

2024年02月21日現在
2024年02月21日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
0-1年 0.67%
1-2年 7.47%
2-3年 12.04%
3-5年 36.87%
5-7年 31.02%
7-10年 10.11%
10-15年 0.86%
15-20年 0.40%
20-30年 0.50%
30年以上 0.02%

インデックスの残存期間別組入比率 2024年02月21日現在

銘柄名 組入比率
1-2年 7.76%
2-3年 12.50%
3-5年 35.82%
5-7年 31.43%
7-10年 10.48%
10-15年 0.87%
15-20年 0.45%
20-30年 0.59%
30年以上 0.04%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

別段の記載がない限り、本資料に記載されているすべての情報はSPDRポートフォリオ・ハイ・イールド債ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

指数変更: 「ベンチマーク」はICE BofA米国ハイイールド指数および ICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数の連動パフォーマンスのリターンを反映しています。当指数のリターンは、ファンド設定日から2019年3月31日まではICE BofAML米国ダイバーシファイド・クロスオーバー社債指数を、2019年4月1日から現在まではICE BofA米国ハイイールド指数を反映しています。

SPDR®ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETFは2019年9月23日以前にはSPDR®ICE BofAMLブロード・ハイ・イールド債ETFとして知られていました。

2019年9月23日以前にSPHYのティッカーはCJNKでした。

「ICEデータ」および「ICE BofA米国ハイイールド指数」(「当指数」)は、ICEデータ・インディシーズLLCまたはその関連会社の商標であり、SSGAはその使用許諾を受けています。ICEデータは、商品に関する説明や開示の適法性または適合性、あるいは正確性または妥当性について伝達したことはなく、ライセンシーの商品の所有者またはいかなる一般人に対しても、ライセンシーの商品またはライセンシーの商品に投資する妥当性、特に何らかの市場または戦略のパフォーマンスを追跡する当指数の能力に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、何らの表明または保証をするものでもありません。ICEデータは当指数の正確性および/または完全性を保証するものではなく、当指数に含まれているいかなるデータおよびICEデータは当指数のいかなる過誤、遺漏、利用不可能、中断に対しても一切責任を負いません。