SPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF TOTL

基準価額

$42.83(米)

2022年08月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,242.24(百万米)

2022年08月16日現在

総経費率

0.55%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、投資元本の成長に主眼を置いた運用を行います。
  • ブルームバーグ米国総合指数をベンチマークとし、米国の投資適格債券市場を主要投資対象としたアクティブ運用を行います。
  • 債券セクター配分および銘柄選択を通じて、いかなる市場環境でも投資元本の成長を追求するという目的において、伝統的な債券のみならず、非伝統的な債券への投資を行います。
  • 部分的に、債券市場でミスプライスされている分野を活用することによって、ベンチマークをアウトパフォームすることを追求します。指数に含まれないハイ・イールド債やエマージング債へも一部投資を行います。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード&プアーズ・インク、フィッチ・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。米国総合指数に組み入れられる証券は、残存期間が1年以上で、発行額面残高が2億5千万ドル以上であることが要件となります。資産担保証券は、最低起債額が5億ドル、最低トランシェサイズが2,500万ドルでなければなりません。商業用不動産担保証券(CMBS)の場合、当初発行総額は最低5億ドル、トランシェの最低額は2,500万ドルでなければならず、インデックスに残るためには、取引ベースの残高総額は最低3億ドルでなければなりません。さらに、証券は米ドル建てで、固定金利、非転換型の課税債券でなければなりません。フラワーボンド、TIN、州・地方政府シリーズ発行債など、特定の種類の証券は米国総合指数から除外されます。また、スワップその他特殊な機能を組み込んだ仕組債、私募債、変動利付債、ユーロ債も米国総合指数から除外されます。同指数は、時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。


ファンド情報 2022年08月17日現在

ファンド情報 2022年08月17日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 アドミニストレーター
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2015年02月23日 不可 0.55% 0.55% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2015年02月23日
オプション取引 不可
総経費率 0.55%
ネット経費率 0.55%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
サブ・アドバイザー 運用会社 販売会社 分配頻度
DoubleLine Capital LP ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
サブ・アドバイザー DoubleLine Capital LP
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2022年08月17日現在

上場証券情報 2022年08月17日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2015年02月24日 USD TOTL 78467V848 US78467V8485
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2015年02月24日
基準通貨 USD
ティッカー TOTL
CUSIP 78467V848
ISIN US78467V8485

ファンド特性 2022年08月16日現在

ファンド特性 2022年08月16日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
1,238 3.36% 7.74 $87.65(米) 5.09% 4.85% 5.11年
組入銘柄数 1,238
平均クーポン 3.36%
平均残存年数 7.74
平均債券価格 $87.65(米)
平均最低利回り(YTW) 5.09%
直接利回り 4.85%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.11年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
196.05 5.09%
オプション調整後スプレッド(OAS) 196.05
最終利回り 5.09%

インデックス特性 2022年08月16日現在

インデックス特性 2022年08月16日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) コンベクシティ
12,597 2.59% 8.49 $94.67(米) 3.60% 0.55%
組入銘柄数 12,597
平均クーポン 2.59%
平均残存年数 8.49
平均債券価格 $94.67(米)
平均最低利回り(YTW) 3.60%
コンベクシティ 0.55%
直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
2.69% 6.37年 44.56 3.60%
直接利回り 2.69%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.37年
オプション調整後スプレッド(OAS) 44.56
最終利回り 3.60%

利回り指標 2022年08月16日現在

利回り指標 2022年08月16日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
4.54% 4.54% 3.93%
30日SEC利回り 4.54%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 4.54%
ファンドの配当利回り 3.93%

市場価格 2022年08月16日現在

市場価格 2022年08月16日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$42.92(米) $42.92(米) $42.81(米) 11,772
終値 $42.92(米)
高値 $42.92(米)
安値 $42.81(米)
取引高(口数) 11,772

現金保有額 2022年08月16日現在

現金保有額 2022年08月16日現在
現金保有額
$110,579,048.02(米)
現金保有額 $110,579,048.02(米)

基準価額 2022年08月16日現在

基準価額 2022年08月16日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$42.83(米) 52.35(百万口) $2,242.24(百万米)
基準価額 $42.83(米)
発行済受益権口数 52.35(百万口)
純資産総額 $2,242.24(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2015年02月23日

2022年07月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2015年02月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年07月31日 2.12% 2.12% -7.79% -8.36% -1.15% 0.53% - 1.11%
市場価格 2022年07月31日 2.07% 2.07% -7.77% -8.43% -1.19% 0.41% - 1.09%
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2022年07月31日 2.44% 2.44% -8.16% -9.12% -0.21% 1.28% 1.65% 1.54%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 1.96% 1.96% -8.49% -9.69% -2.41% -0.78% - -0.20%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 1.25% 1.25% -4.61% -4.91% -1.36% -0.12% - 0.30%
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2022年07月31日 2.44% 2.44% -8.16% -9.12% -0.21% 1.28% 1.65% 1.54%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.55%

ネット経費率: 0.55%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年08月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月16日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2052 76,450,000.00 US912810TG31 3.40%
US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 66,412,500.00 US912810TD00 2.95%
FREDDIE MAC 4 07/15/2044 31,885,683.21 US3137BCD216 1.42%
SECURITIZED ASSET BACKED RECEI 2.439 05/25/2037 29,965,321.83 US81379EAB83 1.33%
US TREASURY N/B 3 07/15/2025 24,553,343.75 US91282CEY30 1.09%
US TREASURY N/B 3.25 06/30/2027 20,562,472.71 US91282CEW73 0.91%
Freddie Mac - STACR 4.41422 04/25/2042 19,890,108.00 US35564KUX52 0.88%
TREASURY BILL 0 04/20/2023 18,914,175.24 US912796V482 0.84%
FANNIE MAE 2.5 10/01/2040 18,839,004.65 US3140QFHG78 0.84%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 18,450,000.00 US91282CDY49 0.82%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2022年08月16日現在

銘柄名 保有比率
Fannie Mae 2 03/25/2051 1.59%
Freddie Mac 2 04/25/2051 1.53%
Fannie Mae 2.5 05/25/2051 1.31%
Fannie Mae 2 04/25/2050 1.30%
Freddie Mac 2.5 05/25/2051 1.13%
Freddie Mac 2 04/25/2050 1.11%
Ginnie Mae 2 01/20/2051 0.93%
Fannie Mae 2.5 01/25/2050 0.90%
Ginnie Mae 2.5 03/20/2051 0.85%
Freddie Mac 2.5 01/25/2050 0.62%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2022年08月16日現在

債券種別 保有比率
モーゲージ債 44.67%
国債 16.59%
Commercial Mortgage Backed Securities 12.07%
Investment Grade Corporate 9.03%
High Yield Corporate 5.00%
資産担保証券 3.71%
Collateralized Loan Obligations 3.07%
Bank Loans 2.97%
Emerging Markets 2.89%

インデックスの債券種別構成比率 2022年08月16日現在

債券種別 保有比率
国債 40.19%
モーゲージ債 28.06%
社債-一般事業 14.24%
社債-金融 8.01%
社債-公益事業 2.03%
商業不動産担保証券 1.92%
国際機関債 1.32%
政府機関債 1.26%
外国政府債 0.97%
外国地方自治体債 0.90%
外国政府機関債 0.75%
資産担保証券 0.35%

国別組入比率

国別組入比率

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2022年08月16日現在

格付け 保有比率
無格付け 17.33%
Aaa 47.46%
Aa1 0.35%
Aa2 1.06%
Aa3 0.49%
A1 0.33%
A2 1.79%
A3 0.98%
Baa1 2.70%
Baa2 4.72%
Baa3 5.30%
Ba1 1.01%
Ba2 1.90%
Ba3 1.84%
B1 1.28%
B2 1.99%
B3 2.02%
Caa1 0.71%
Caa2 0.80%
Caa3 0.98%
Ca3 1.94%
C3 3.00%

インデックスの格付別組入比率 2022年08月16日現在

格付け 保有比率
Aaa 73.25%
Aa 3.08%
A 10.82%
Baa 12.85%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2022年08月16日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 3.57%
1-2年 6.28%
2-3年 10.17%
3-5年 17.53%
5-7年 23.11%
7-10年 26.18%
10-15年 4.07%
15-20年 0.48%
20-30年 8.35%
30年以上 0.26%

インデックスの残存期間別組入比率 2022年08月16日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 11.11%
2-3年 10.00%
3-5年 17.24%
5-7年 19.62%
7-10年 24.34%
10-15年 1.49%
15-20年 4.67%
20-30年 10.67%
30年以上 0.85%

地域別構成

地域別構成
ファンドの地域別構成比率2022年08月16日現在

ファンドの地域別構成比率 2022年08月16日現在

地域 組入比率
地域 組入比率
North America 96.05%
South America 1.04%
Western Europe 0.69%
Southeast Asia 0.65%
Central America 0.53%
South Asia 0.24%
Middle East 0.23%
East Asia 0.22%
Oceania 0.20%
Caribbean 0.10%
Africa 0.06%
ドキュメント