SPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF TOTL

基準価額

$47.89(米)

2021年11月30日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,038.53(百万米)

2021年11月30日現在

総経費率

0.55%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、投資元本の成長に主眼を置いた運用を行います。
  • ブルームバーグ米国総合指数をベンチマークとし、米国の投資適格債券市場を主要投資対象としたアクティブ運用を行います。
  • 債券セクター配分および銘柄選択を通じて、いかなる市場環境でも投資元本の成長を追求するという目的において、伝統的な債券のみならず、非伝統的な債券への投資を行います。
  • 指数に含まれないハイ・イールド債やエマージング債へも一部投資を行います。
  • 債券セクター配分および銘柄選択を通じて、いかなる市場環境でも投資元本の成長を追求するという目的において、伝統的な債券のみならず、非伝統的な債券への投資を行います。
  • 指数に含まれないハイ・イールド債やエマージング債へも一部投資を行います。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数は、時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。


    ファンド情報 2021年12月01日現在

    ファンド情報 2021年12月01日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 アドミニストレーター
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2015年02月23日 不可 0.55% 0.55% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    設定日 2015年02月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.55%
    ネット経費率 0.55%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    サブ・アドバイザー 運用会社 販売会社 分配頻度
    DoubleLine Capital LP ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    サブ・アドバイザー DoubleLine Capital LP
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2021年12月01日現在

    上場証券情報 2021年12月01日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2015年02月24日 USD TOTL 78467V848 US78467V8485
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 2015年02月24日
    基準通貨 USD
    ティッカー TOTL
    CUSIP 78467V848
    ISIN US78467V8485

    ファンド特性 2021年11月30日現在

    ファンド特性 2021年11月30日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    1,375 2.63% 6.46 $96.46(米) 2.44% 3.61% 4.58年
    組入銘柄数 1,375
    平均クーポン 2.63%
    平均残存年数 6.46
    平均債券価格 $96.46(米)
    平均最低利回り(YTW) 2.44%
    直接利回り 3.61%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 4.58年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    104.99 2.42%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 104.99
    最終利回り 2.42%

    インデックス特性 2021年11月30日現在

    インデックス特性 2021年11月30日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) Convexity
    12,297 2.56% 8.65 $106.22(米) 1.68% 0.41%
    組入銘柄数 12,297
    平均クーポン 2.56%
    平均残存年数 8.65
    平均債券価格 $106.22(米)
    平均最低利回り(YTW) 1.68%
    Convexity 0.41%
    直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    2.34% 6.71年 38.98 1.69%
    直接利回り 2.34%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 6.71年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 38.98
    最終利回り 1.69%

    利回り指標 2021年11月30日現在

    利回り指標 2021年11月30日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    2.80% 2.80% 2.89%
    30日SEC利回り 2.80%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) 2.80%
    ファンドの配当利回り 2.89%

    市場価格 2021年11月30日現在

    市場価格 2021年11月30日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $47.91(米) $47.92(米) $47.77(米) 49,201
    終値 $47.91(米)
    高値 $47.92(米)
    安値 $47.77(米)
    取引高(口数) 49,201

    現金保有額 2021年11月30日現在

    現金保有額 2021年11月30日現在
    現金保有額
    $49,488,208.46(米)
    現金保有額 $49,488,208.46(米)

    基準価額 2021年11月30日現在

    基準価額 2021年11月30日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $47.89(米) 63.45(百万口) $3,038.53(百万米)
    基準価額 $47.89(米)
    発行済受益権口数 63.45(百万口)
    純資産総額 $3,038.53(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2015年02月23日

    2021年10月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2015年02月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2021年10月31日 -0.27% -0.27% -0.72% 0.38% 3.84% 2.42% - 2.46%
    市場価格 2021年10月31日 -0.54% -0.54% -0.81% 0.15% 3.81% 2.33% - 2.45%
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2021年10月31日 -0.03% -0.03% -1.58% -0.48% 5.63% 3.10% 3.00% 3.01%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 -0.37% -0.37% -1.53% -0.76% 2.55% 1.12% - 1.16%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年10月31日 -0.16% -0.16% -0.42% 0.23% 2.39% 1.28% - 1.30%
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2021年10月31日 -0.03% -0.03% -1.58% -0.48% 5.63% 3.10% 3.00% 3.01%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.55%

    ネット経費率: 0.55%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2021年11月30日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2021年11月30日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 0.5 11/30/2023 110,789,533.62 US91282CDM01 3.63%
    US TREASURY N/B 1.875 02/15/2051 106,788,281.25 US912810SU34 3.50%
    US TREASURY N/B 1.5 11/30/2028 104,724,468.75 US91282CDL28 3.44%
    US TREASURY N/B 0.125 11/30/2022 84,784,829.75 US91282CAX92 2.78%
    US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 81,548,519.73 US912828M565 2.68%
    US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025 66,948,312.67 US91282CAZ41 2.20%
    US TREASURY N/B 0.625 07/31/2026 61,345,297.03 US91282CCP41 2.01%
    FANNIE MAE 2.08 10/01/2033 58,515,357.43 US3140LD3Y39 1.92%
    FANNIE MAE 2 05/01/2036 54,487,406.57 US3140QKPN23 1.79%
    FANNIE MAE 2.5 05/01/2051 42,471,596.43 US3140QKSC31 1.39%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2021年11月30日現在

    銘柄名 保有比率
    Fannie Mae Pool 2 05/25/2050 1.53%
    Fannie Mae Pool 2 03/25/2051 1.35%
    Freddie Mac 2 06/25/2050 1.31%
    Freddie Mac 2 04/25/2051 1.26%
    Fannie Mae Pool 2.5 02/25/2050 1.10%
    Fannie Mae Pool 2.5 04/25/2051 0.95%
    Ginnie Mae II Pool 2 12/20/2050 0.81%
    Freddie Mac 2.5 04/25/2051 0.79%
    Freddie Mac 2.5 02/25/2050 0.75%
    Ginnie Mae II Pool 2.5 03/20/2050 0.70%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2021年11月30日現在

    債券種別 保有比率
    モーゲージ債 38.78%
    国債 24.73%
    Commercial Mortgage Backed Securities 13.08%
    Investment Grade Corporate 6.33%
    Emerging Markets 5.09%
    High Yield Corporate 4.99%
    Bank Loans 3.21%
    資産担保証券 2.28%
    Collateralized Loan Obligations 1.50%

    インデックスの債券種別構成比率 2021年11月30日現在

    債券種別 保有比率
    国債 38.64%
    モーゲージ債 27.57%
    社債-一般事業 15.62%
    社債-金融 8.13%
    社債-公益事業 2.13%
    商業不動産担保証券 2.02%
    国際機関債 1.41%
    政府機関債 1.34%
    外国政府債 1.04%
    外国地方自治体債 0.99%
    外国政府機関債 0.83%
    資産担保証券 0.29%

    国別組入比率

    国別組入比率

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2021年11月30日現在

    格付け 保有比率
    無格付け 14.79%
    Aaa 57.13%
    Aa1 0.42%
    Aa2 0.83%
    Aa3 0.38%
    A1 0.31%
    A2 1.59%
    A3 1.39%
    Baa1 2.07%
    Baa2 3.02%
    Baa3 3.51%
    Ba1 1.35%
    Ba2 1.24%
    Ba3 1.72%
    B1 1.20%
    B2 2.36%
    B3 2.00%
    Caa1 0.83%
    Caa2 0.67%
    Caa3 0.63%
    Ca3 2.18%
    C3 0.39%

    インデックスの格付別組入比率 2021年11月30日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 71.48%
    Aa 3.32%
    A 11.25%
    Baa 13.96%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2021年11月30日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 4.97%
    1-2年 8.41%
    2-3年 7.67%
    3-5年 34.20%
    5-7年 17.84%
    7-10年 16.34%
    10-15年 4.17%
    15-20年 0.68%
    20-30年 5.11%
    30年以上 0.62%

    インデックスの残存期間別組入比率 2021年11月30日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 10.21%
    2-3年 9.18%
    3-5年 20.82%
    5-7年 22.30%
    7-10年 17.60%
    10-15年 1.61%
    15-20年 4.72%
    20-30年 12.51%
    30年以上 1.06%

    地域別構成

    地域別構成
    ファンドの地域別構成比率2021年11月30日現在

    ファンドの地域別構成比率 2021年11月30日現在

    地域 組入比率
    地域 組入比率
    North America 93.82%
    South America 1.66%
    Southeast Asia 1.31%
    Central America 0.77%
    Middle East 0.61%
    East Asia 0.61%
    Western Europe 0.58%
    South Asia 0.27%
    Caribbean 0.19%
    Oceania 0.18%
    ドキュメント