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SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETF FLRN

基準価額
$30.75(米)
2024年02月22日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$2,293.93(百万米)
2024年02月22日現在
総経費率
0.15%

主な特徴

  • SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETFは、ブルームバーグ米国変動利付債5年未満指数(「当指数」)の価格および利回りパフォーマンスに、手数料および経費控除前で、概ね連動する投資成果の提供を目的としています。
  • 主として3ヵ月担保付翌日物資金調達金利(SOFR)に基づく変動金利に一定のスプレッドを上乗せしたクーポンレートを支払う債券のエクスポージャーの提供を目指しています。
  • 残存期間1ヵ月以上5年未満、発行残高(額面ベース)3億ドル以上の証券を組み入れ対象とし。
  • 毎月最終営業日にリバランスを実施します。

ベンチマークについて

ブルームバーグ米国変動利付債5年未満指数は、変動金利に一定のスプレッドを上乗せしたクーポンレートを支払う債券で構成されています。当指数は、米国で登録された、米国以外の企業、政府、国際機関のドル建て債券を組み入れる場合もあります。固定金利ブレット債、固定金利プッタブル債および固定金利コーラブル債、固定金利ならびに固定金利から変動金利に転換する構造の資本性証券、株式リンク特性をもつ債券(ワラント債や転換社債)、インフレ連動債、証券化商品は除外されています。当指数は時価総額加重型で、組入証券は毎月最終暦日に更新されます。

ファンド情報 2024年02月25日現在

ベンチマーク Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
設定日 2011年11月30日
オプション取引 不可
総経費率 0.15%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年02月25日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2011年12月01日 USD FLRN 78468R200 US78468R2004

ファンド特性 2024年02月22日現在

組入銘柄数 342
平均クーポン 6.05%
平均残存年数 1.82
平均債券価格 $99.49(米)
平均最低利回り(YTW) 5.88%
オプション調整後デュレーション(OAD) 0.03年
オプション調整後スプレッド(OAS) 48.72
最終利回り 5.91%

インデックス特性 2024年02月22日現在

組入銘柄数 338
平均クーポン 6.11%
平均残存年数 1.83
平均債券価格 $100.32(米)
平均最低利回り(YTW) 5.88%
オプション調整後デュレーション(OAD) 0.03年
オプション調整後スプレッド(OAS) 49.27
最終利回り 5.92%

利回り指標 2024年02月22日現在

30日SEC利回り 5.85%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 5.64%

市場価格 2024年02月23日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$30.78(米)
終値 $30.79(米)
高値 $30.79(米)
安値 $30.78(米)
取引高(口数) 19,454
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

0.07%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.03%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

217
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

33

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年02月23日現在

現金保有額 $12,990,753.33(米)

基準価額 2024年02月22日現在

基準価額 $30.75(米)
発行済受益権口数 74.60(百万口)
純資産総額 $2,293.93(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2011年11月30日

2024年01月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2011年11月30日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年01月31日 0.64% 0.64% 0.64% 6.38% 2.85% 2.53% 1.90% 1.92%
市場価格 2024年01月31日 0.52% 0.52% 0.52% 6.29% 2.82% 2.53% 1.90% 1.92%
ベンチマーク
Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
2024年01月31日 0.63% 0.63% 0.63% 6.47% 3.01% 2.76% 2.11% 2.15%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.64% 0.64% 0.64% 3.95% 1.73% 1.53% 1.13% 1.22%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.38% 0.38% 0.38% 3.73% 1.70% 1.50% 1.12% 1.17%
ベンチマーク
Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
2024年01月31日 0.63% 0.63% 0.63% 6.47% 3.01% 2.76% 2.11% 2.15%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.15%

組入上位銘柄

2024年02月22日現在
2024年02月22日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年02月22日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR 41,308,771.20 US459058JF11 1.81%
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR 38,144,744.50 US459058KN26 1.67%
EUROPEAN BK RECON + DEV UNSECURED 04/26 VAR 33,295,334.80 US29874QEN07 1.46%
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR 31,956,144.00 US459058KK86 1.40%
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ 29,636,065.97 - 1.30%
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/25 VAR 27,999,751.00 US459058JJ33 1.23%
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/26 VAR 27,239,827.60 US4581X0DT22 1.19%
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 09/26 VAR 24,263,389.56 US4581X0DY17 1.06%
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 06/26 VAR 21,831,914.50 US04517PBE16 0.96%
KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 06/26 VAR 20,836,831.76 US50048MDE75 0.91%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年02月22日現在

銘柄名 ISIN 組入比率
INTL BK RECON & DEVELOP 5.7652 08/19/2027 US459058JF11 1.43%
EUROPEAN BK RECON & DEV 5.53 04/14/2026 US29874QEN07 1.42%
INTL BK RECON & DEVELOP 5.7106 01/12/2027 US459058KN26 1.31%
INTL BK RECON & DEVELOP 5.6606 09/23/2026 US459058KK86 1.13%
INTL BK RECON & DEVELOP 5.6619 09/18/2025 US459058JJ33 1.03%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.5219 09/16/2026 US4581X0DY17 1.03%
International Bank for Reconstruction & Development 5.6392 01/24/2029 US459058KH57 1.02%
INTL BK RECON & DEVELOP 5.625 11/22/2028 US459058KD44 1.01%
KOMMUNALBANKEN AS 6.3519 06/17/2026 US50048MDE75 0.96%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.5349 02/10/2026 US4581X0DT22 0.92%

業種別構成比率

2024年02月22日現在
2024年02月22日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年02月22日現在

業種 組入比率
社債-金融 57.12%
国際機関債 23.09%
社債-一般事業 13.06%
外国政府機関債 4.54%
社債-公益事業 1.36%
現金 0.84%

インデックスの業種別構成比率 2024年02月22日現在

業種 組入比率
社債-金融 58.68%
国際機関債 22.52%
社債-一般事業 12.57%
外国政府機関債 4.85%
社債-公益事業 1.38%

格付け別構成

2024年02月22日現在
2024年02月22日現在

ファンドの格付別組入比率 2024年02月22日現在

銘柄名 組入比率
AAA 29.14%
AA1 1.86%
AA2 2.53%
AA3 13.66%
A1 18.96%
A2 17.09%
A3 9.92%
BAA1 3.91%
BAA2 2.40%
BAA3 0.26%
無格付け 0.26%

インデックスの格付別組入比率 2024年02月22日現在

銘柄名 組入比率
AAA 28.16%
AA1 1.95%
AA2 2.91%
AA3 13.85%
A1 18.69%
A2 18.09%
A3 9.87%
BAA1 4.03%
BAA2 2.29%
BAA3 0.15%

残存期間構成

2024年02月22日現在
2024年02月22日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2024年02月22日現在

銘柄名 組入比率
0-1年 26.38%
1-2年 27.95%
2-3年 29.87%
3-5年 15.79%

インデックスの残存期間別組入比率 2024年02月22日現在

銘柄名 組入比率
0-1年 24.43%
1-2年 28.90%
2-3年 31.28%
3-5年 15.38%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

別段の記載がない限り、本資料に記載されているすべての情報はSPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

「ブルームバーグ®」およびブルームバーグ米国変動利付債5年未満指数は、ブルームバーグ・ファイナンスL.P.ならびに同指数のアドミニストレーターであるブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド(「BISL」)を含む同社関連会社(「ブルームバーグ」と総称)のサービスマークであり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズに特定の目的での使用許諾が与えられています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社ではなく、またSPDRブルームバーグ投資適格変動金利ETFを承認、支持、検証、推奨していません。ブルームバーグはSPDRブルームバーグ投資適格変動金利ETFに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性、あるいは完全性を保証するものではありません。

SPDRブルームバーグ投資適格変動金利ETFは2021年10月31日以前にはSPDRブルームバーグ・バークレイズ投資適格変動金利ETFとして知られていました。

ブルームバーグ米国変動利付債5年未満指数は2021年8月24日以前にはブルームバーグ・バークレイズ米国変動利付債5年未満指数として知られていました。