SPDR®ポートフォリオ米国総合債券ETF SPAB

基準価額

$30.84(米)

2020年09月29日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$5,452.63(百万米)

2020年09月29日現在

総経費率

0.04%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券ならびに資産担保証券を含む、米ドル建て投資適格債市場への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数は、時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。


    ファンド情報 2020年09月29日現在

    ファンド情報 2020年09月29日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2007年05月23日 不可 0.04% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
    設定日 2007年05月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.04%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年09月29日現在

    上場証券情報 2020年09月29日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2007年05月23日 USD SPAB 78464A649 US78464A6495
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2007年05月23日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPAB
    CUSIP 78464A649
    ISIN US78464A6495

    ファンド特性 2020年09月29日現在

    ファンド特性 2020年09月29日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    5,877 2.93% 8.05 $110.31(米) 1.16% 2.54% 6.12年
    組入銘柄数 5,877
    平均クーポン 2.93%
    平均残存年数 8.05
    平均債券価格 $110.31(米)
    平均最低利回り(YTW) 1.16%
    直接利回り 2.54%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 6.12年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    61.25 1.17%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 61.25
    最終利回り 1.17%

    インデックス特性 2020年09月29日現在

    インデックス特性 2020年09月29日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    11,902 3.01% 8.15 $111.57(米) 1.16% 2.65%
    組入銘柄数 11,902
    平均クーポン 3.01%
    平均残存年数 8.15
    平均債券価格 $111.57(米)
    平均最低利回り(YTW) 1.16%
    直接利回り 2.65%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    6.09年 60.83 1.17%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 6.09年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 60.83
    最終利回り 1.17%

    利回り指標 2020年09月29日現在

    利回り指標 2020年09月29日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    1.34% - 2.57%
    30日SEC利回り 1.34%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.57%

    市場価格 2020年09月29日現在

    市場価格 2020年09月29日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $30.85(米) $30.86(米) $30.84(米) 83,278
    終値 $30.85(米)
    高値 $30.86(米)
    安値 $30.84(米)
    取引高(口数) 83,278

    現金保有額 2020年09月29日現在

    現金保有額 2020年09月29日現在
    現金保有額
    -$75,342,262.51(米)
    現金保有額 -$75,342,262.51(米)

    基準価額 2020年09月29日現在

    基準価額 2020年09月29日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $30.84(米) 176.80(百万口) $5,452.63(百万米)
    基準価額 $30.84(米)
    発行済受益権口数 176.80(百万口)
    純資産総額 $5,452.63(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2007年05月23日

    2020年08月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年05月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年08月31日 -0.80% 0.69% 6.70% 6.29% 4.99% 4.25% 3.55% 4.56%
    市場価格 2020年08月31日 -0.86% 0.55% 6.73% 6.30% 4.99% 4.29% 3.55% 4.57%
    Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2020年08月31日 -0.81% 0.67% 6.85% 6.47% 5.09% 4.33% 3.65% 4.60%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年08月31日 -0.88% 0.52% 6.05% 5.14% 3.77% 3.05% 2.40% 3.29%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年08月31日 -0.47% 0.41% 3.96% 3.70% 3.27% 2.72% 2.24% 3.03%
    Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2020年08月31日 -0.81% 0.67% 6.85% 6.47% 5.09% 4.33% 3.65% 4.60%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.04%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年09月29日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年09月29日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    STATE ST INST US GOV MM-G 0 00/00/0000 160,011,418.57 US8574924663 2.93%
    US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040 79,692,581.69 US912810QE10 1.46%
    US TREASURY N/B 1.375 01/31/2025 35,965,833.15 US912828Z526 0.66%
    US TREASURY N/B 1.375 01/31/2022 35,509,426.40 US912828Z609 0.65%
    US TREASURY N/B 1.125 02/28/2025 32,606,655.48 US912828ZC78 0.60%
    Fannie Mae 2.5 10/01/2050 26,292,000.86 US31418DTR34 0.48%
    Freddie Mac 2.5 08/01/2050 26,035,149.93 US3132DV6U44 0.48%
    US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 25,471,803.79 US91282CAE12 0.47%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 24,867,973.33 US01F0206A20 0.46%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 23,833,793.28 US01F0226A83 0.44%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年09月29日現在

    銘柄名 保有比率
    FNMA Single Family 30yr 2.5 1.02%
    Fannie Mae Pool 3 07/25/2049 0.72%
    Freddie Mac 2.5 02/25/2050 0.69%
    Fannie Mae or Freddie Mac 3 01/25/2046 0.62%
    Freddie Mac 3 08/25/2049 0.58%
    Ginnie Mae II Pool 2.5 01/20/2050 0.55%
    Ginnie Mae 3 08/20/2049 0.53%
    Ginnie Mae II Pool 3 03/20/2046 0.51%
    Ginnie Mae II Pool 3 01/20/2050 0.49%
    Ginnie Mae II Pool 3.5 03/20/2047 0.45%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年09月29日現在

    債券種別 保有比率
    国債 36.72%
    モーゲージ債 25.75%
    社債-一般事業 17.16%
    社債-金融 8.42%
    社債-公益事業 2.44%
    商業不動産担保証券 2.14%
    政府機関債 1.56%
    国際機関債 1.45%
    外国政府債 1.15%
    現金 1.04%
    外国政府機関債 1.02%
    外国地方自治体債 0.76%
    資産担保証券 0.34%
    その他 0.07%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年09月29日現在

    債券種別 保有比率
    国債 37.03%
    モーゲージ債 26.90%
    社債-一般事業 16.85%
    社債-金融 8.23%
    社債-公益事業 2.24%
    商業不動産担保証券 2.20%
    政府機関債 1.53%
    国際機関債 1.44%
    外国政府債 1.14%
    外国地方自治体債 1.06%
    外国政府機関債 1.02%
    資産担保証券 0.36%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年09月29日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 69.51%
    Aa 3.20%
    A 12.10%
    Baa 15.04%
    BAA未満 0.04%
    無格付け 0.10%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年09月29日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 1.05%
    1-2年 13.14%
    2-3年 20.98%
    3-5年 25.32%
    5-7年 8.91%
    7-10年 10.22%
    10-15年 1.82%
    15-20年 4.46%
    20-30年 13.07%
    30年以上 1.04%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年09月29日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.00%
    1-2年 12.07%
    2-3年 12.27%
    3-5年 34.64%
    5-7年 11.32%
    7-10年 9.66%
    10-15年 1.60%
    15-20年 3.79%
    20-30年 13.73%
    30年以上 0.92%
    ドキュメント