ブルームバーグは、米国時間2020年3月末にインデックスのリバランスを予定通り実施しましたが、1年以内に満期を迎える債券の除外は一時的に停止しました。ブルームバーグは、不測の事態がない限り、2020年4月末に通常のリバランスを実施する予定です。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


SPDR®ポートフォリオ米国総合債券ETF SPAB

基準価額

$30.59(米)

2020年06月01日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$5,184.53(百万米)

2020年06月01日現在

総経費率

0.04%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (the "Index")
  • One of the low cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
  • A low cost ETF that seeks to offer comprehensive exposure to US dollar denominated investment grade bonds including government bonds, corporate bonds, mortgage pass-through securities, commercial mortgage backed securities and asset backed securities
  • Index is market cap weighted and reconstituted on the last business day of the month


About this Benchmark

About this Benchmark

The Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (the "Index") is designed to measure the performance of the U.S. dollar denominated investment grade bond market, which includes investment grade (must be Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services, LLC, and Fitch Inc.) government bonds, investment grade corporate bonds, mortgage pass through securities, commercial mortgage backed securities and other asset backed securities that are publicly for sale in the United States. The securities in the Index must have at least 1 year remaining to maturity and must have $300 million or more of outstanding face value. Asset backed securities must have a minimum deal size of $500 million and a minimum tranche size of $25 million. For commercial mortgage backed securities, the original aggregate transaction must have a minimum deal size of $500 million, and a minimum tranche size of $25 million; the aggregate outstanding transaction sizes must be at least $300 million to remain in the Index. In addition, the securities must be U.S. dollar denominated, fixed rate, non-convertible, and taxable. The Index is market capitalization weighted.


ファンド情報 2020年06月01日現在

ファンド情報 2020年06月01日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2007年05月23日 不可 0.04% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2007年05月23日
オプション取引 不可
総経費率 0.04%
基準通貨 USD
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年06月01日現在

上場証券情報 2020年06月01日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2007年05月23日 USD SPAB 78464A649 US78464A6495
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2007年05月23日
基準通貨 USD
ティッカー SPAB
CUSIP 78464A649
ISIN US78464A6495

ファンド特性 2020年06月01日現在

ファンド特性 2020年06月01日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
5,519 3.07% 7.88 $109.75(米) 1.30% 2.63% 5.90年
組入銘柄数 5,519
平均クーポン 3.07%
平均残存年数 7.88
平均債券価格 $109.75(米)
平均最低利回り(YTW) 1.30%
直接利回り 2.63%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.90年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
71.15 1.31%
オプション調整後スプレッド(OAS) 71.15
最終利回り 1.31%

インデックス特性 2020年06月01日現在

インデックス特性 2020年06月01日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
11,609 3.14% 8.10 $111.13(米) 1.33% 2.79%
組入銘柄数 11,609
平均クーポン 3.14%
平均残存年数 8.10
平均債券価格 $111.13(米)
平均最低利回り(YTW) 1.33%
直接利回り 2.79%
オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
5.98年 73.21 1.34%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.98年
オプション調整後スプレッド(OAS) 73.21
最終利回り 1.34%

利回り指標 2020年06月01日現在

利回り指標 2020年06月01日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
1.58% 2.69%
30日SEC利回り 1.58%
ファンドの配当利回り 2.69%

市場価格 2020年06月01日現在

市場価格 2020年06月01日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$30.62(米) $30.64(米) $30.58(米) 97,111
終値 $30.62(米)
高値 $30.64(米)
安値 $30.58(米)
取引高(口数) 97,111

現金保有額 2020年06月01日現在

現金保有額 2020年06月01日現在
現金保有額
-$221,905,432.26(米)
現金保有額 -$221,905,432.26(米)

基準価額 2020年06月01日現在

基準価額 2020年06月01日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$30.59(米) 169.50(百万口) $5,184.53(百万米)
基準価額 $30.59(米)
発行済受益権口数 169.50(百万口)
純資産総額 $5,184.53(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2007年05月23日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年05月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 1.77% 1.77% 4.78% 10.60% 5.05% 3.70% 3.86% 4.54%
市場価格 2020年04月30日 1.57% 1.57% 4.73% 10.49% 5.03% 3.66% 3.87% 4.54%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2020年04月30日 1.78% 1.78% 4.98% 10.84% 5.17% 3.80% 3.96% 4.58%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 1.67% 1.67% 4.50% 9.32% 3.81% 2.50% 2.70% 3.26%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 1.04% 1.04% 2.83% 6.24% 3.31% 2.28% 2.49% 3.01%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2020年04月30日 1.78% 1.78% 4.98% 10.84% 5.17% 3.80% 3.96% 4.58%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.04%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月01日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月01日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
STATE ST INST US GOV MM-G 0 00/00/0000 275,152,720.46 US8574924663 5.29%
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040 79,737,139.32 US912810QE10 1.53%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 61,207,368.75 US01F0306609 1.18%
US TREASURY N/B 1.5 01/15/2023 51,895,341.98 US912828Z294 1.00%
Government National Mortgage A 3 12/31/2049 46,794,439.67 US21H0306660 0.90%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 39,389,823.00 US01F0226674 0.76%
US TREASURY N/B 1.375 01/31/2025 36,038,512.05 US912828Z526 0.69%
US TREASURY N/B 1.375 01/31/2022 35,703,424.80 US912828Z609 0.69%
US TREASURY N/B 1.625 06/30/2021 34,522,790.56 US9128287A26 0.66%
US TREASURY N/B 1.125 02/28/2025 32,647,745.85 US912828ZC78 0.63%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年06月01日現在

銘柄名 保有比率
Federal National Mortgage Association 3 03/01/2049 0.84%
Federal National Mortgage Association 3 03/01/2046 0.73%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3 02/01/2049 0.68%
Government National Mortgage Association 3 12/01/2048 0.64%
Government National Mortgage Association 3 04/01/2046 0.61%
Government National Mortgage Association 3.5 04/01/2047 0.55%
Federal National Mortgage Association 3.5 04/01/2047 0.54%
Government National Mortgage Association 3.5 01/01/2049 0.50%
Federal National Mortgage Association 4 05/01/2048 0.50%
Federal National Mortgage Association 3.5 03/01/2049 0.47%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年06月01日現在

債券種別 保有比率
国債 37.71%
モーゲージ債 26.26%
社債-一般事業 16.61%
社債-金融 8.16%
社債-公益事業 2.13%
商業不動産担保証券 2.03%
国際機関債 1.38%
政府機関債 1.32%
現金 1.22%
外国政府債 1.12%
外国政府機関債 1.03%
外国地方自治体債 0.68%
資産担保証券 0.33%
その他 0.01%

インデックスの債券種別構成比率 2020年06月01日現在

債券種別 保有比率
国債 37.31%
モーゲージ債 27.08%
社債-一般事業 16.65%
社債-金融 8.25%
商業不動産担保証券 2.19%
社債-公益事業 2.11%
国際機関債 1.43%
政府機関債 1.41%
外国政府債 1.14%
外国政府機関債 1.04%
外国地方自治体債 1.01%
資産担保証券 0.39%
その他 0.00%

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年06月01日現在

格付け 保有比率
Aaa 70.62%
Aa 3.25%
A 11.88%
Baa 14.19%
BAA未満 0.00%
無格付け 0.07%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年06月01日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 1.28%
1-2年 11.61%
2-3年 22.22%
3-5年 26.28%
5-7年 9.43%
7-10年 9.93%
10-15年 1.40%
15-20年 4.29%
20-30年 12.77%
30年以上 0.80%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年06月01日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 0.00%
1-2年 11.59%
2-3年 13.15%
3-5年 33.12%
5-7年 13.30%
7-10年 9.51%
10-15年 1.54%
15-20年 3.35%
20-30年 13.57%
30年以上 0.86%

ドキュメント

ドキュメント