SPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF TOTL

基準価額

$49.20(米)

2020年05月29日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,119.07(百万米)

2020年05月29日現在

総経費率

0.65%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF seeks to maximize total return
  • Provides actively managed core fixed income exposure benchmarked to the Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
  • Combines traditional and non-traditional fixed income asset classes with the goal of maximizing total return over a full market cycle through active sector allocation and security selection
  • Seeks to outperform the benchmark, in part by exploiting mispriced areas of the bond market while also including asset classes not included in the index such as high yield bonds and emerging markets debt


About this Benchmark

About this Benchmark

The Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index provides a measure of the performance of the U.S. dollar denominated investment grade bond market, which includes investment grade (must be Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investor Service, Inc., Standard & Poor's, and Fitch Inc.) government bonds, investment grade corporate bonds, mortgage pass through securities, commercial mortgage backed securities and asset backed securities that are publicly for sale in the United States. The securities in the U.S. Aggregate Index must have at least 1 year remaining to maturity and must have $250 million or more of outstanding face value. Asset backed securities must have a minimum deal size of $500 million and a minimum tranche size of $25 million. For commercial mortgage backed securities, the original aggregate transaction must have a minimum deal size of $500 million, and a minimum tranche size of $25 million; the aggregate outstanding transaction sizes must be at least $300 million to remain in the index. In addition, the securities must be U.S. dollar denominated, fixed rate, non convertible, and taxable. Certain types of securities, such as flower bonds, TINs, and state and local government series bonds are excluded from the U.S. Aggregate Index. Also excluded from the U.S. Aggregate Index are structured notes with embedded swaps or other special features, private placements, floating rate securities and Eurobonds. The U.S. Aggregate Index is market capitalization weighted and the securities in the Index are updated on the last business day of each month.


ファンド情報 2020年05月29日現在

ファンド情報 2020年05月29日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 サブ・アドバイザー
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2015年02月23日 不可 0.65% 0.55% USD DoubleLine Capital LP
ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2015年02月23日
オプション取引 不可
総経費率 0.65%
ネット経費率 0.55%
基準通貨 USD
サブ・アドバイザー DoubleLine Capital LP
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年05月29日現在

上場証券情報 2020年05月29日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2015年02月24日 USD TOTL 78467V848 US78467V8485
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2015年02月24日
基準通貨 USD
ティッカー TOTL
CUSIP 78467V848
ISIN US78467V8485

ファンド特性 2020年05月29日現在

ファンド特性 2020年05月29日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
1,001 3.09% 5.03 $102.05(米) 2.24% 3.50% 3.46年
組入銘柄数 1,001
平均クーポン 3.09%
平均残存年数 5.03
平均債券価格 $102.05(米)
平均最低利回り(YTW) 2.24%
直接利回り 3.50%
オプション調整後デュレーション(OAD) 3.46年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
121.65 2.24%
オプション調整後スプレッド(OAS) 121.65
最終利回り 2.24%

インデックス特性 2020年05月29日現在

インデックス特性 2020年05月29日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) Convexity
11,425 3.17% 8.01 $111.33(米) 1.33% 0.41%
組入銘柄数 11,425
平均クーポン 3.17%
平均残存年数 8.01
平均債券価格 $111.33(米)
平均最低利回り(YTW) 1.33%
Convexity 0.41%
直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
2.82% 5.90年 75.12 1.35%
直接利回り 2.82%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.90年
オプション調整後スプレッド(OAS) 75.12
最終利回り 1.35%

利回り指標 2020年05月28日現在

利回り指標 2020年05月28日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
2.43% 2.33% 3.21%
30日SEC利回り 2.43%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 2.33%
ファンドの配当利回り 3.21%

市場価格 2020年05月29日現在

市場価格 2020年05月29日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$49.42(米) $49.43(米) $49.23(米) 55,771
終値 $49.42(米)
高値 $49.43(米)
安値 $49.23(米)
取引高(口数) 55,771

現金保有額 2020年05月29日現在

現金保有額 2020年05月29日現在
現金保有額
$199,581,546.50(米)
現金保有額 $199,581,546.50(米)

基準価額 2020年05月29日現在

基準価額 2020年05月29日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$49.20(米) 63.40(百万口) $3,119.07(百万米)
基準価額 $49.20(米)
発行済受益権口数 63.40(百万口)
純資産総額 $3,119.07(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2015年02月23日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2015年02月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 1.76% 1.76% 0.64% 4.61% 3.07% 2.73% - 2.69%
市場価格 2020年04月30日 2.07% 2.07% 0.56% 4.54% 3.03% 2.76% - 2.75%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2020年04月30日 1.78% 1.78% 4.98% 10.84% 5.17% 3.80% 3.96% 3.75%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 1.64% 1.64% 0.32% 3.23% 1.70% 1.35% - 1.34%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 1.04% 1.04% 0.38% 2.72% 1.74% 1.47% - 1.45%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2020年04月30日 1.78% 1.78% 4.98% 10.84% 5.17% 3.80% 3.96% 3.75%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.65%

ネット経費率: 0.55%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月29日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 136,476,334.45 US912828M565 4.38%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026 121,236,757.39 US912828R366 3.89%
US TREASURY N/B 2.125 07/31/2024 111,844,500.00 US9128282N91 3.59%
US TREASURY N/B 2.125 02/29/2024 86,834,023.03 US912828W481 2.79%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2029 49,770,398.22 US9128286T26 1.60%
FANNIE MAE 3 10/25/2042 46,754,471.10 US3136AVYV56 1.50%
TREASURY BILL 0 07/02/2020 35,896,135.72 US912796UB31 1.15%
FREDDIE MAC 4 07/15/2044 33,951,485.54 US3137BCD216 1.09%
FREDDIE MAC 3 03/15/2045 32,510,211.44 US3137BSTE32 1.04%
US TREASURY N/B 2.375 01/31/2023 31,541,437.50 US9128283U26 1.01%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年05月29日現在

銘柄名 保有比率
Federal National Mortgage Association 3 03/01/2049 0.86%
Federal National Mortgage Association 3 03/01/2046 0.75%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3 02/01/2049 0.70%
Government National Mortgage Association 3 12/01/2048 0.66%
Government National Mortgage Association 3 04/01/2046 0.63%
Government National Mortgage Association 3.5 04/01/2047 0.57%
Federal National Mortgage Association 3.5 04/01/2047 0.57%
Federal National Mortgage Association 4 05/01/2048 0.54%
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3 03/01/2046 0.52%
Federal National Mortgage Association 3.5 03/01/2049 0.50%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年05月29日現在

債券種別 保有比率
モーゲージ債 47.05%
国債 23.34%
Commercial Mortgage Backed Securities 8.96%
Emerging Markets 6.40%
Investment Grade Corporate 6.32%
High Yield Corporate 4.34%
Bank Loans 2.94%
資産担保証券 0.65%
その他 0.00%

インデックスの債券種別構成比率 2020年05月29日現在

債券種別 保有比率
国債 37.50%
モーゲージ債 27.42%
社債-一般事業 16.24%
社債-金融 8.20%
商業不動産担保証券 2.20%
社債-公益事業 2.09%
国際機関債 1.43%
政府機関債 1.33%
外国政府債 1.15%
外国政府機関債 1.04%
外国地方自治体債 0.99%
資産担保証券 0.41%
その他 0.00%

国別組入比率

国別組入比率

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年05月29日現在

格付け 保有比率
無格付け 7.73%
Aaa 68.18%
Aa1 0.52%
Aa2 0.28%
Aa3 0.40%
A1 0.33%
A2 1.93%
A3 1.42%
Baa1 1.87%
Baa2 2.57%
Baa3 2.69%
Ba1 0.71%
Ba2 1.48%
Ba3 2.34%
B1 0.93%
B2 2.24%
B3 1.57%
Caa1 0.54%
Caa2 0.72%
Caa3 0.37%
Ca3 0.80%
C3 0.38%
その他 0.00%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年05月29日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 8.39%
1-2年 9.90%
2-3年 13.08%
3-5年 32.56%
5-7年 18.35%
7-10年 14.34%
10-15年 1.32%
15-20年 0.48%
20-30年 1.35%
30年以上 0.24%
その他 0.00%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年05月29日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 0.00%
1-2年 11.88%
2-3年 21.10%
3-5年 28.47%
5-7年 9.83%
7-10年 9.53%
10-15年 1.44%
15-20年 3.24%
20-30年 13.68%
30年以上 0.83%

地域別構成

地域別構成
ファンドの地域別構成比率2020年05月29日現在

ファンドの地域別構成比率 2020年05月29日現在

地域 保有比率
地域 保有比率
North America 92.30%
South America 2.03%
Central America 1.30%
Southeast Asia 1.29%
Caribbean 0.83%
East Asia 0.72%
Middle East 0.51%
Western Europe 0.48%
South Asia 0.37%
Oceania 0.16%

ドキュメント

ドキュメント