SPDR® ブラックストーン/GSOシニアローンETF SRLN

基準価額

$40.24(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,390.42(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.70%


Key Features

Key Features

  • The SPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETF (the "Fund") seeks to provide current income consistent with the preservation of capital. In pursuing its investment objective, the Fund seeks to outperform the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index (the "Primary Index") and the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index (the "Secondary Index") by normally investing at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in Senior Loans. For purposes of this 80% test, "Senior Loans" are first lien senior secured floating rate bank loans.
  • Access the investment management experience of GSO / Blackstone
  • Seeks to provide access to active management in the highly inefficient loan market
  • A Senior Loan is senior to all unsecured claims against the borrower and senior or equal to all other secured claims, meaning that, in the event of a bankruptcy, the Senior Loan, together with other first lien claims, is entitled to be the first to be repaid out of proceeds of the assets securing the loans, before other existing claims or interests receive repayment


About the Primary Benchmark

About the Primary Benchmark

The Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index is comprised of about 100 of the most liquid, tradable leveraged loans, as identified by Markit's Loans Liquidity service. Markit is dedicated to utilising its unique datasets on loans to become the premier provider of independent and objective loan indices for trading, product structuring, and benchmarking.


About the Secondary Benchmark

About the Secondary Benchmark

The S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index is designed to reflect the largest facilities in the leveraged loan market. It mirrors the market-weighted performance of the largest institutional leveraged loans based upon market weightings, spreads, and interest payments. The index consists of 100 loan facilities drawn from a larger benchmark, the S&P/LSTA (Loan Syndications and Trading Association) Leveraged Loan Index (LLI).


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 サブ・アドバイザー
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index 2013年04月03日 No 0.70% USD GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC
ベンチマーク Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
セカンダリー・ベンチマーク S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
設定日 2013年04月03日
オプション取引 No
総経費率 0.70%
基準通貨 USD
サブ・アドバイザー GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2013年04月04日 USD SRLN 78467V608 US78467V6083
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2013年04月04日
基準通貨 USD
ティッカー SRLN
CUSIP 78467V608
ISIN US78467V6083

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
組入銘柄数 平均残存年数 3ヵ月LIBOR直近値 フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 LIBORリセットまでの加重平均日数 LIBOR加重平均基準金利
315 5.38 1.37% 98.92% 4.83% 42 0.32%
組入銘柄数 315
平均残存年数 5.38
3ヵ月LIBOR直近値 1.37%
フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 98.92%
総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 4.83%
LIBORリセットまでの加重平均日数 42
LIBOR加重平均基準金利 0.32%
組入銘柄の加重平均価格
$85.14(米)
組入銘柄の加重平均価格 $85.14(米)

インデックス特性 2020年04月04日現在

インデックス特性 2020年04月04日現在
プライマリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー セカンダリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー プライマリー・ベンチマーク 組入銘柄数 セカンダリー・ベンチマーク 組入銘柄数
IBOXLCPI SPBDLL 89 100
プライマリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー IBOXLCPI
セカンダリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー SPBDLL
プライマリー・ベンチマーク 組入銘柄数 89
セカンダリー・ベンチマーク 組入銘柄数 100

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り 課税換算利回り
5.80% - 6.04% -
30日SEC利回り 5.80%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 6.04%
課税換算利回り -

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$39.69(米) $40.35(米) $38.56(米) 498,327
終値 $39.69(米)
高値 $40.35(米)
安値 $38.56(米)
取引高(口数) 498,327

The above information is provided to show the comparison of the daily net asset value (NAV) and the Midpoint of the closing bid/ask for each of the funds.


現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$100,638,995.98(米)
現金保有額 $100,638,995.98(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$40.24(米) 34.55(百万口) $1,390.42(百万米)
基準価額 $40.24(米)
発行済受益権口数 34.55(百万口)
純資産総額 $1,390.42(百万米)
基準価額の推移

運用実績
グラフを切り替える

運用実績

  • 設定日: 2013年04月03日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2013年04月03日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -1.57% -1.30% -1.30% 3.58% 3.48% 2.99% - 2.84%
市場価格 2020年02月29日 -1.85% -1.98% -1.98% 2.99% 3.28% 2.89% - 2.76%
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
Primary Index
2020年02月29日 -1.92% -1.79% -1.79% 2.44% 2.79% 2.69% 4.07% 2.73%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
Secondary Index
2020年02月29日 -1.94% -1.72% -1.72% 2.94% 3.45% 3.44% 4.39% 3.28%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -1.75% -1.48% -1.48% 1.33% 1.46% 1.06% - 1.07%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -0.93% -0.77% -0.77% 2.10% 1.78% 1.41% - 1.36%
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
Primary Index
2020年02月29日 -1.92% -1.79% -1.79% 2.44% 2.79% 2.69% 4.07% 2.73%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
Secondary Index
2020年02月29日 -1.94% -1.72% -1.72% 2.94% 3.45% 3.44% 4.39% 3.28%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.70%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月03日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月03日現在

銘柄名 額面価格 保有比率
Bass Pro Group, LLC 09/25/2024 31,975,687 2.15%
CenturyLink, Inc. 03/15/2027 26,153,016 1.95%
Starfruit US Holdco LLC aka AkzoNobel Specialty Chemicals 10/01/2025 21,907,020 1.56%
Panther Finance Co Inc aka Power Solutions/Johnson Controls 04/30/2026 21,754,532 1.55%
Endo LLC aka Endo Luxembourg Finance Co. I S.a.r.l 04/29/2024 18,610,468 1.32%
Amneal Pharmaceuticals LLC 05/04/2025 18,140,057 1.24%
athenahealth Inc 02/11/2026 16,482,325 1.23%
Rackspace Hosting Inc. 11/03/2023 17,658,498 1.22%
Carestream Health Inc aka Onex Carestream Finance LP 06/07/2021 17,111,767 1.20%
Numericable US LLC aka SFR Group SA 01/31/2026 15,421,853 1.13%
全銘柄をダウンロード: 日次

業種別構成比率

業種別構成比率
ファンドの業種別構成比率2020年04月02日現在

ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
電気通信 13.72%
ヘルスケア・医薬品 11.45%
サービス(事業者向け) 10.97%
ハイテク業 10.42%
メディア(放送、購読) 8.88%
小売 5.78%
銀行、ファイナンス、保険、不動産 5.24%
複合コングロマリット/製造業 4.17%
化学、プラスティック、ゴム 3.38%
サービス(消費者向け) 3.24%
自動車 2.92%
航空宇宙・防衛 2.64%
テクノロジー(半導体) 2.43%
ホテル、ゲーム、レジャー 2.09%
メディア(ケーブルTV) 2.03%
消費財(耐久) 1.73%
レストラン(ファミレス) 1.44%
建設・建築 1.22%
運輸(消費者向け) 0.99%
飲料、食品、たばこ 0.89%
金属・鉱業 0.83%
環境事業 0.81%
容器・包装・ガラス 0.75%
消費財(非耐久) 0.47%
エコロジー 0.36%
レジャー・娯楽(映画館) 0.34%
メディア(広告、印刷、出版) 0.19%
エネルギー(石油・ガス) 0.16%
食品・その他サービス 0.14%
エネルギー(電力) 0.08%
卸売 0.03%
メディア(複合・製作) 0.01%
レジャー・娯楽(遊園地) 0.00%

格付け別構成

格付け別構成
ファンドの格付別組入比率2020年04月02日現在
Moody's Fund Quality Breakdown2020年04月02日現在

ファンドの格付別組入比率 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
BBB+ 0.19%
BBB- 6.77%
BB+ 1.39%
BB 5.91%
BB- 9.69%
B+ 21.41%
B 34.72%
B- 16.34%
CCC+ 1.14%
CCC 1.53%
無格付け 0.90%

Moody's Fund Quality Breakdown 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
A3 0.19%
Baa2 0.32%
Baa3 1.64%
Ba1 2.80%
Ba2 4.00%
Ba3 12.95%
B1 23.20%
B2 40.72%
B3 8.38%
Caa1 1.66%
Caa2 3.70%
無格付け 0.33%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
2年以下 1.37%
2-5年 36.83%
5-7年 53.42%
7-10年 8.38%
10年以上 0.00%

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2020年04月02日現在

資産クラス別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
ローン 84.82%
債券 8.31%
現金 6.87%

ドキュメント

ドキュメント