SPDR® ブラックストーン/GSOシニアローンETF SRLN

基準価額

$44.66(米)

2020年09月28日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,565.27(百万米)

2020年09月28日現在

総経費率

0.70%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 投資元本の保全を図りつつ、インカム収益の獲得を追求します。本ETFは、原則として、純資産(借入分も含む)の80%以上をシニア・ローンへ投資することにより、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数(「プライマリー・ベンチマーク」)およびS&P®/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数(「セカンダリー・ベンチマーク」)を上回る投資成果を目指します。当該80%基準に係る"シニア・ローン"とは、第一順位の先取特権付変動金利型バンクローンを意味します。
  • クレジット運用において定評のあるGSO / ブラックストーン社が運用を行います。
  • 非効率性が高いローン市場におけるアクティブ運用を行います。
  • シニア・ローンは、すべての無担保債権に優先する弁済順位を有しています。シニア・ローンは、他の第一順位先取特権付債権同様、企業が破綻した際に、他の債権に先駆けて当該ローンを担保する資産の処分額から優先的に弁済を受ける権利を与えられています。

  • プライマリー・ベンチマークについて

    プライマリー・ベンチマークについて

    Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数は、Markit社が最も流動性が高く取引可能なレバレッジド・ローンと判断した約100銘柄で構成されています。Markit社は、ローンに関する独自に収集したデータを活用し、トレーディングや商品組成といった業者向けに客観的なローン指数を提供しています。


    セカンダリー・ベンチマークについて

    セカンダリー・ベンチマークについて

    S&P®/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数は、レバレッジド・ローン市場における最大規模の融資案件の投資収益を計測することを目指しています。同指数は、時価変動、スプレッドや利払いに基づき、大規模レバレッジド・ローンの時価加重平均パフォーマンスを計測します。同指数は、より広範なカバレッジを有するS&P/LSTAレバレッジド・ローン指数から抽出された100件の融資案件で構成されています。


    ファンド情報 2020年09月28日現在

    ファンド情報 2020年09月28日現在
    プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 サブ・アドバイザー
    Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index 2013年04月03日 不可 0.70% USD GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC
    プライマリー・ベンチマーク Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
    セカンダリー・ベンチマーク S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
    設定日 2013年04月03日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.70%
    基準通貨 USD
    サブ・アドバイザー GSO / Blackstone Debt Funds Management LLC
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年09月28日現在

    上場証券情報 2020年09月28日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2013年04月04日 USD SRLN 78467V608 US78467V6083
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2013年04月04日
    基準通貨 USD
    ティッカー SRLN
    CUSIP 78467V608
    ISIN US78467V6083

    ファンド特性 2020年09月25日現在

    ファンド特性 2020年09月25日現在
    組入銘柄数 平均残存年数 3ヵ月LIBOR直近値 フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 LIBORリセットまでの加重平均日数 LIBOR加重平均基準金利
    216 4.69 0.22% 100.00% 4.63% 16 0.47%
    組入銘柄数 216
    平均残存年数 4.69
    3ヵ月LIBOR直近値 0.22%
    フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 100.00%
    総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 4.63%
    LIBORリセットまでの加重平均日数 16
    LIBOR加重平均基準金利 0.47%
    組入銘柄の加重平均価格
    $95.73(米)
    組入銘柄の加重平均価格 $95.73(米)

    インデックス特性 2020年09月29日現在

    インデックス特性 2020年09月29日現在
    プライマリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー セカンダリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー プライマリー・ベンチマーク 組入銘柄数 セカンダリー・ベンチマーク 組入銘柄数
    IBOXLCPI SPBDLL 89 100
    プライマリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー IBOXLCPI
    セカンダリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー SPBDLL
    プライマリー・ベンチマーク 組入銘柄数 89
    セカンダリー・ベンチマーク 組入銘柄数 100

    利回り指標 2020年09月25日現在

    利回り指標 2020年09月25日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    5.02% - 5.09%
    30日SEC利回り 5.02%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 5.09%

    市場価格 2020年09月28日現在

    市場価格 2020年09月28日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $44.60(米) $44.62(米) $44.37(米) 111,504
    終値 $44.60(米)
    高値 $44.62(米)
    安値 $44.37(米)
    取引高(口数) 111,504

    The above information is provided to show the comparison of the daily net asset value (NAV) and the Midpoint of the closing bid/ask for each of the funds.


    現金保有額 2020年09月28日現在

    現金保有額 2020年09月28日現在
    現金保有額
    $91,733,307.26(米)
    現金保有額 $91,733,307.26(米)

    基準価額 2020年09月28日現在

    基準価額 2020年09月28日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $44.66(米) 35.05(百万口) $1,565.27(百万米)
    基準価額 $44.66(米)
    発行済受益権口数 35.05(百万口)
    純資産総額 $1,565.27(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2013年04月03日

    2020年08月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2013年04月03日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年08月31日 1.51% 4.11% -0.83% 2.27% 3.10% 3.08% - 2.71%
    市場価格 2020年08月31日 1.84% 4.40% -0.79% 2.65% 3.16% 3.17% - 2.73%
    Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
    Primary Index
    2020年08月31日 1.38% 3.39% -3.03% -0.31% 2.27% 2.75% 3.58% 2.36%
    S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
    Secondary Index
    2020年08月31日 1.31% 3.53% -0.54% 2.41% 3.47% 3.93% 4.26% 3.22%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年08月31日 1.33% 3.74% -2.04% 0.16% 1.03% 1.11% - 0.92%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年08月31日 0.89% 2.43% -0.52% 1.31% 1.47% 1.47% - 1.26%
    Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
    Primary Index
    2020年08月31日 1.38% 3.39% -3.03% -0.31% 2.27% 2.75% 3.58% 2.36%
    S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
    Secondary Index
    2020年08月31日 1.31% 3.53% -0.54% 2.41% 3.47% 3.93% 4.26% 3.22%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.70%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年09月28日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年09月28日現在

    銘柄名 額面価格 保有比率
    PetSmart Inc. 03/11/2022 31,667,228 2.13%
    Bass Pro Group, LLC 09/25/2024 29,382,135 1.97%
    Envision Healthcare Corp 10/10/2025 39,055,519 1.92%
    MH Sub I, LLC aka Internet Brands, Inc./Micro Holdings Corp. 09/13/2024 28,369,744 1.87%
    Petco Animal Supplies, Inc. 01/26/2023 27,758,306 1.72%
    Surgery Centers Holdings, Inc. 09/03/2024 26,293,250 1.67%
    Caesars Resort Collection, LLC 12/23/2024 24,000,000 1.52%
    Team Health Holdings Inc. 02/06/2024 25,816,245 1.46%
    Hyland Software, Inc. 07/01/2024 21,675,283 1.45%
    Scientific Games International, Inc. 08/14/2024 22,569,867 1.43%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    業種別構成比率

    業種別構成比率
    ファンドの業種別構成比率2020年09月25日現在

    ファンドの業種別構成比率 2020年09月25日現在

    業種 保有比率
    サービス(事業者向け) 12.85%
    ヘルスケア・医薬品 11.52%
    ハイテク業 10.83%
    小売 8.47%
    電気通信 7.68%
    銀行、ファイナンス、保険、不動産 7.28%
    テクノロジー(半導体) 6.80%
    メディア(放送、購読) 5.16%
    サービス(消費者向け) 4.12%
    複合コングロマリット/製造業 3.19%
    消費財(耐久) 3.11%
    自動車 3.06%
    ホテル、ゲーム、レジャー 3.03%
    化学、プラスティック、ゴム 1.83%
    レストラン(ファミレス) 1.65%
    建設・建築 1.59%
    メディア(ケーブルTV) 1.48%
    航空宇宙・防衛 1.47%
    容器・包装・ガラス 1.08%
    運輸(消費者向け) 0.87%
    金属・鉱業 0.76%
    レジャー・娯楽(映画館) 0.64%
    消費財(非耐久) 0.38%
    エコロジー 0.35%
    環境事業 0.35%
    メディア(広告、印刷、出版) 0.17%
    飲料、食品、たばこ 0.13%
    エネルギー(電力) 0.10%
    卸売 0.02%
    Utilities: Electric (29) 0.02%

    格付け別構成

    格付け別構成
    ファンドの格付別組入比率2020年09月25日現在
    Moody's Fund Quality Breakdown2020年09月25日現在

    ファンドの格付別組入比率 2020年09月25日現在

    銘柄名 保有比率
    BBB 0.09%
    BBB- 0.11%
    BB 2.27%
    BB- 5.90%
    B+ 21.43%
    B 38.93%
    B- 24.71%
    CCC+ 4.40%
    CCC 1.47%
    無格付け 0.68%

    Moody's Fund Quality Breakdown 2020年09月25日現在

    銘柄名 保有比率
    Ba1 0.09%
    Ba2 1.25%
    Ba3 5.19%
    B1 22.54%
    B2 53.67%
    B3 12.69%
    Caa1 2.14%
    Caa2 2.42%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年09月25日現在

    銘柄名 保有比率
    2年以下 3.65%
    2-5年 57.27%
    5-7年 35.07%
    7-10年 3.84%
    10年以上 0.18%

    アセット・アロケーション

    アセット・アロケーション
    資産クラス別構成比率2020年09月25日現在

    資産クラス別構成比率 2020年09月25日現在

    業種 保有比率
    ローン 88.33%
    債券 6.60%
    現金 5.06%
    ドキュメント