SPDR®ポートフォリオ米国総合債券ETF SPAB

基準価額

$26.24(米)

2022年06月23日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$6,343.99(百万米)

2022年06月23日現在

総経費率

0.03%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ米国総合指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券ならびに資産担保証券を含む、米ドル建て投資適格債市場への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数に含まれる債券は、残存期間が1年以上、残存額面が3億ドル以上である必要があります。同指数に含まれる資産担保証券の発行額は 最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルである必要があります。商業用モーゲージ担保証券の当初発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルであり、合計残存元本は 最低3億ドルを維持する必要があります。また債券は課税対象、固定利付であり、転換社債でない米ドル建て債券となります。同指数は時価総額加重平均型の指数です。


    ファンド情報 2022年06月25日現在

    ファンド情報 2022年06月25日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2007年05月23日 不可 0.03% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Fixed Income, Cash and Currency
    ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    設定日 2007年05月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.03%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2022年06月25日現在

    上場証券情報 2022年06月25日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年05月23日 USD SPAB 78464A649 US78464A6495
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 2007年05月23日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPAB
    CUSIP 78464A649
    ISIN US78464A6495

    ファンド特性 2022年06月23日現在

    ファンド特性 2022年06月23日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    6,646 2.45% 8.57 $92.14(米) 3.76% 2.62% 6.36年
    組入銘柄数 6,646
    平均クーポン 2.45%
    平均残存年数 8.57
    平均債券価格 $92.14(米)
    平均最低利回り(YTW) 3.76%
    直接利回り 2.62%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 6.36年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    54.01 3.77%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 54.01
    最終利回り 3.77%

    インデックス特性 2022年06月23日現在

    インデックス特性 2022年06月23日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    12,583 2.53% 8.62 $92.95(米) 3.78% 2.68%
    組入銘柄数 12,583
    平均クーポン 2.53%
    平均残存年数 8.62
    平均債券価格 $92.95(米)
    平均最低利回り(YTW) 3.78%
    直接利回り 2.68%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    6.42年 55.05 3.78%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 6.42年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 55.05
    最終利回り 3.78%

    利回り指標 2022年06月23日現在

    利回り指標 2022年06月23日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    3.25% - 2.31%
    30日SEC利回り 3.25%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.31%

    市場価格 2022年06月23日現在

    市場価格 2022年06月23日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $26.23(米) $26.38(米) $26.21(米) 486,292
    終値 $26.23(米)
    高値 $26.38(米)
    安値 $26.21(米)
    取引高(口数) 486,292

    現金保有額 2022年06月23日現在

    現金保有額 2022年06月23日現在
    現金保有額
    -$56,037,210.92(米)
    現金保有額 -$56,037,210.92(米)

    基準価額 2022年06月23日現在

    基準価額 2022年06月23日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $26.24(米) 241.80(百万口) $6,343.99(百万米)
    基準価額 $26.24(米)
    発行済受益権口数 241.80(百万口)
    純資産総額 $6,343.99(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2007年05月23日

    2022年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年05月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年05月31日 0.65% -3.17% -8.90% -8.24% -0.06% 1.11% 1.62% 3.31%
    市場価格 2022年05月31日 0.80% -3.07% -8.73% -8.07% -0.05% 1.13% 1.65% 3.32%
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2022年05月31日 0.64% -3.17% -8.92% -8.22% 0.00% 1.18% 1.71% 3.34%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年05月31日 0.57% -3.32% -9.16% -9.02% -1.03% 0.03% 0.57% 2.09%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年05月31日 0.38% -1.88% -5.26% -4.85% -0.42% 0.41% 0.79% 2.09%
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2022年05月31日 0.64% -3.17% -8.92% -8.22% 0.00% 1.18% 1.71% 3.34%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.03%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2022年06月23日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年06月23日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 0.75 12/31/2023 100,076,410.35 US91282CDR97 1.58%
    US TREASURY N/B 1.125 08/31/2028 88,496,156.25 US91282CCV19 1.40%
    US TREASURY N/B 1.875 02/28/2029 59,579,934.36 US91282CEB37 0.94%
    US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040 58,692,679.66 US912810QE10 0.93%
    US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026 38,008,326.94 US91282CCW91 0.60%
    US TREASURY N/B 0.75 04/30/2026 36,537,621.74 US91282CBW01 0.58%
    US TREASURY N/B 0.875 06/30/2026 36,176,751.08 US91282CCJ80 0.57%
    Fannie Mae 2 11/01/2051 33,262,845.71 US31418D6B37 0.52%
    US TREASURY N/B 1.375 01/31/2025 32,878,797.95 US912828Z526 0.52%
    US TREASURY N/B 1.25 12/31/2026 32,865,129.20 US91282CDQ15 0.52%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年06月23日現在

    銘柄名 保有比率
    Fannie Mae Pool 2 04/25/2051 1.61%
    Freddie Mac Gold Pool 2 04/25/2051 1.55%
    Fannie Mae Pool 2.5 05/25/2051 1.33%
    Fannie Mae Pool 2 04/25/2050 1.32%
    Freddie Mac Gold Pool 2.5 05/25/2051 1.14%
    Freddie Mac Gold Pool 2 05/25/2050 1.13%
    Ginnie Mae II Pool 2 01/20/2051 0.95%
    Fannie Mae Pool 2.5 01/25/2050 0.92%
    Ginnie Mae II Pool 2.5 04/20/2051 0.87%
    Freddie Mac Gold Pool 2.5 01/25/2050 0.63%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2022年06月23日現在

    債券種別 保有比率
    国債 40.31%
    モーゲージ債 27.30%
    社債-一般事業 14.33%
    社債-金融 7.99%
    社債-公益事業 2.00%
    商業不動産担保証券 1.90%
    政府機関債 1.42%
    国際機関債 1.40%
    外国政府債 0.98%
    外国政府機関債 0.76%
    現金 0.65%
    外国地方自治体債 0.64%
    資産担保証券 0.31%

    インデックスの債券種別構成比率 2022年06月23日現在

    債券種別 保有比率
    国債 40.49%
    モーゲージ債 27.75%
    社債-一般事業 14.15%
    社債-金融 7.96%
    社債-公益事業 1.99%
    商業不動産担保証券 1.97%
    国際機関債 1.37%
    政府機関債 1.33%
    外国政府債 0.98%
    外国地方自治体債 0.92%
    外国政府機関債 0.76%
    資産担保証券 0.32%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2022年06月23日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 71.74%
    Aa 2.94%
    A 10.64%
    Baa 12.89%
    Below Baa 0.05%
    無格付け 0.01%

    インデックスの格付別組入比率 2022年06月23日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 73.35%
    Aa 3.12%
    A 10.68%
    Baa 12.85%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2022年06月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 1.04%
    1-2年 12.04%
    2-3年 9.19%
    3-5年 15.34%
    5-7年 17.53%
    7-10年 22.45%
    10-15年 6.64%
    15-20年 5.20%
    20-30年 9.76%
    30年以上 0.80%

    インデックスの残存期間別組入比率 2022年06月23日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 11.37%
    2-3年 10.03%
    3-5年 16.28%
    5-7年 18.17%
    7-10年 26.14%
    10-15年 1.95%
    15-20年 4.61%
    20-30年 10.61%
    30年以上 0.83%
    ドキュメント