SPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF JNK

基準価額
$93.23(米)
2023年02月06日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$9,721.82(百万米)
2023年02月06日現在
総経費率
0.40%

主な特徴


  • ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 平均以上の流動性を有する米ドル建てのハイ・イールド社債への分散投資を行います。
  • 個別債券によるポジション構築と比較した場合、コスト効率が高いハイ・イールド市場への投資手段であると考えられます。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。

  • ベンチマークについて


    ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、公募発行された米ドル建てのハイ・イールド社債のうち、平均以上の流動性を有する債券への投資成果を計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が1年以上15年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・インク、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エル・シーによる格付けの中間値がハイ・イールド(Ba1/BB+/BB+以下)、残存額面が5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。


    ファンド情報 2023年02月07日現在

    ベンチマーク Bloomberg High Yield Very Liquid Index
    設定日 2007年11月28日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年02月07日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年11月28日 USD JNK 78468R622 US78468R6229

    ファンド特性 2023年02月06日現在

    組入銘柄数 1,192
    平均クーポン 5.81%
    平均残存年数 5.40
    平均債券価格 $90.68(米)
    平均最低利回り(YTW) 7.98%
    直接利回り 6.46%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 3.78年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 383.22
    最終利回り 8.09%

    インデックス特性 2023年02月06日現在

    組入銘柄数 1,104
    平均クーポン 5.79%
    平均残存年数 5.40
    平均債券価格 $90.70(米)
    平均最低利回り(YTW) 8.06%
    直接利回り 6.48%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 3.78年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 391.64
    最終利回り 8.14%

    利回り指標 2023年02月03日現在

    30日SEC利回り 7.59%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 5.90%

    市場価格 2023年02月06日現在

    終値 $93.12(米)
    高値 $93.32(米)
    安値 $93.00(米)
    取引高(口数) 1,578,864

    現金保有額 2023年02月06日現在

    現金保有額 $36,937,505.65(米)

    基準価額 2023年02月06日現在

    基準価額 $93.23(米)
    発行済受益権口数 104.27(百万口)
    純資産総額 $9,721.82(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2007年11月28日

    2022年12月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年11月28日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年12月31日 -0.97% 4.12% -12.43% -12.43% -1.52% 1.24% 2.59% 4.18%
    市場価格 2022年12月31日 -1.88% 4.81% -12.18% -12.18% -1.42% 1.26% 2.58% 4.21%
    Bloomberg High Yield Very Liquid Index 2022年12月31日 -0.87% 4.34% -11.88% -11.88% -0.84% 1.83% 3.47% 5.80%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -1.46% 3.17% -14.46% -14.46% -3.55% -0.92% 0.19% 1.37%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -0.57% 2.44% -7.33% -7.33% -1.94% 0.08% 0.93% 2.00%
    Bloomberg High Yield Very Liquid Index 2022年12月31日 -0.87% 4.34% -11.88% -11.88% -0.84% 1.83% 3.47% 5.80%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年02月06日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 47,397,562.51 US893647BE67 0.50%
    MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/2029 42,314,546.99 US62482BAA08 0.44%
    DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 40,820,244.94 US25470MAG42 0.43%
    CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 39,278,053.05 US88632QAE35 0.41%
    DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 37,743,611.11 US25461LAA08 0.40%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 36,680,801.79 US28470RAH57 0.38%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 36,671,187.50 US00253XAA90 0.38%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 32,723,991.20 US143658BN13 0.34%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 31,640,592.19 US00253XAB73 0.33%
    INTELSAT JACKSON HLDG 144A 6.5 03/15/2030 30,863,391.46 - 0.32%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年02月06日現在

    銘柄名 保有比率
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.51%
    MEDLINE BORROWER LP 3.875 04/01/2029 0.44%
    DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 0.42%
    CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 0.41%
    DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0.39%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 0.39%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0.38%
    CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 0.33%
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 0.33%
    INTELSAT JACKSON HLDG 6.5 03/15/2030 0.31%

    債券種別構成

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年02月06日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 23.32%
    Corporate - Communications 17.09%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 12.35%
    Corporate - Energy 10.97%
    Corporate - Capital Goods 9.90%
    Corporate - Technology 7.28%
    Corporate - Basic Industry 4.04%
    Corporate - Finance Companies 3.14%
    Corporate - Transportation 2.88%
    Corporate - Electric 2.40%
    Corporate - REITS 1.82%
    Corporate - Insurance 1.36%
    Corporate - Other Financial 1.21%
    Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.98%
    Corporate - Industrial Other 0.69%
    Corporate - Banking 0.44%
    その他 0.12%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年02月06日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 23.54%
    Corporate - Communications 16.82%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 12.49%
    Corporate - Energy 10.86%
    Corporate - Capital Goods 10.03%
    Corporate - Technology 7.39%
    Corporate - Basic Industry 4.08%
    Corporate - Finance Companies 2.93%
    Corporate - Transportation 2.84%
    Corporate - Electric 2.39%
    Corporate - REITS 1.88%
    Corporate - Insurance 1.40%
    Corporate - Other Financial 1.21%
    Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.96%
    Corporate - Industrial Other 0.72%
    Corporate - Banking 0.45%

    格付け別構成

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年02月06日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.09%
    BA1 13.59%
    BA2 10.77%
    BA3 21.25%
    B1 15.12%
    B2 16.96%
    B3 11.36%
    CAA1 4.94%
    CAA2 4.88%
    CAA3 0.49%
    CCC or Lower 0.02%
    無格付け 0.53%

    インデックスの格付別組入比率 2023年02月06日現在

    格付け 保有比率
    BA1 13.67%
    BA2 11.20%
    BA3 21.38%
    B1 15.14%
    B2 16.38%
    B3 11.15%
    CAA1 5.18%
    CAA2 4.91%
    CAA3 0.46%
    CCC or Lower 0.04%
    無格付け 0.49%

    残存期間構成

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年02月06日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.09%
    1-2年 2.10%
    2-3年 9.78%
    3-5年 29.29%
    5-7年 38.34%
    7-10年 19.58%
    10-15年 0.80%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年02月06日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 1.91%
    2-3年 9.48%
    3-5年 29.24%
    5-7年 38.39%
    7-10年 20.09%
    10-15年 0.89%

    ドキュメント