SPDR® ブラックストーン・シニアローンETF SRLN

基準価額

$41.39(米)

2022年09月28日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$6,999.75(百万米)

2022年09月28日現在

総経費率

0.70%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 投資元本の保全を図りつつ、インカム収益の獲得を追求します。本ETFは、原則として、純資産(借入分も含む)の80%以上をシニア・ローンへ投資することにより、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数(「プライマリー・ベンチマーク」)およびS&P®/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数(「セカンダリー・ベンチマーク」)を上回る投資成果を目指します。当該80%基準に係る"シニア・ローン"とは、第一順位の先取特権付変動金利型バンクローンを意味します。
  • クレジット運用において定評のあるブラックストーンのグループ会社が運用を行います。
  • 非効率性が高いローン市場におけるアクティブ運用を行います。
  • シニア・ローンは、すべての無担保債権に優先する弁済順位を有しています。シニア・ローンは、他の第一順位先取特権付債権同様、企業が破綻した際に、他の債権に先駆けて当該ローンを担保する資産の処分額から優先的に弁済を受ける権利を与えられています。

プライマリー・ベンチマークについて

プライマリー・ベンチマークについて

Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数は、Markit社が最も流動性が高く取引可能なレバレッジド・ローンと判断した約100銘柄で構成されています。Markit社は、ローンに関する独自に収集したデータを活用し、トレーディングや商品組成といった業者向けに客観的なローン指数を提供しています。


セカンダリー・ベンチマークについて

セカンダリー・ベンチマークについて

S&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数は、レバレッジド・ローン市場における最大規模の融資案件の投資収益を計測することを目指しています。同指数は、より広範なカバレッジを有するS&P/LSTAレバレッジド・ローン指数から抽出された100件の融資案件で構成されています。


ファンド情報 2022年09月29日現在

ファンド情報 2022年09月29日現在
プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index 2013年04月03日 不可 0.70% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
プライマリー・ベンチマーク Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
セカンダリー・ベンチマーク S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
設定日 2013年04月03日
オプション取引 不可
総経費率 0.70%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
サブ・アドバイザー 運用会社 販売会社 分配頻度
Blackstone Liquid Credit Strategies LLC ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
サブ・アドバイザー Blackstone Liquid Credit Strategies LLC
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2022年09月29日現在

上場証券情報 2022年09月29日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2013年04月04日 USD SRLN 78467V608 US78467V6083
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 2013年04月04日
基準通貨 USD
ティッカー SRLN
CUSIP 78467V608
ISIN US78467V6083

ファンド特性 2022年09月27日現在

ファンド特性 2022年09月27日現在
組入銘柄数 平均残存年数 3ヵ月LIBOR直近値 フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 LIBORリセットまでの加重平均日数 LIBOR加重平均基準金利
520 4.62 3.64% 64.60% 5.92% 15 0.66%
組入銘柄数 520
平均残存年数 4.62
3ヵ月LIBOR直近値 3.64%
フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 64.60%
総利回り(オール・イン・レート)の加重平均 5.92%
LIBORリセットまでの加重平均日数 15
LIBOR加重平均基準金利 0.66%
組入銘柄の加重平均価格
$90.73(米)
組入銘柄の加重平均価格 $90.73(米)

インデックス特性 2022年09月29日現在

インデックス特性 2022年09月29日現在
プライマリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー セカンダリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー プライマリー・ベンチマーク 組入銘柄数 セカンダリー・ベンチマーク 組入銘柄数
IBXXLLTR SPBDLL 89 100
プライマリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー IBXXLLTR
セカンダリー・ベンチマーク インデックス・ティッカー SPBDLL
プライマリー・ベンチマーク 組入銘柄数 89
セカンダリー・ベンチマーク 組入銘柄数 100

利回り指標 2022年09月27日現在

利回り指標 2022年09月27日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
6.51% - 5.01%
30日SEC利回り 6.51%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 5.01%

市場価格 2022年09月28日現在

市場価格 2022年09月28日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$41.30(米) $41.40(米) $41.18(米) 231,937
終値 $41.30(米)
高値 $41.40(米)
安値 $41.18(米)
取引高(口数) 231,937

The above information is provided to show the comparison of the daily net asset value (NAV) and the Midpoint of the closing bid/ask for each of the funds.


現金保有額 2022年09月28日現在

現金保有額 2022年09月28日現在
現金保有額
$185,798,026.00(米)
現金保有額 $185,798,026.00(米)

基準価額 2022年09月28日現在

基準価額 2022年09月28日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$41.39(米) 169.10(百万口) $6,999.75(百万米)
基準価額 $41.39(米)
発行済受益権口数 169.10(百万口)
純資産総額 $6,999.75(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2013年04月03日

2022年08月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2013年04月03日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年08月31日 1.15% 3.37% -3.27% -2.23% 2.44% 2.87% - 2.67%
市場価格 2022年08月31日 1.17% 3.78% -3.46% -2.40% 2.45% 2.83% - 2.65%
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
Primary Index
2022年08月31日 1.04% 3.92% -2.41% -1.67% 1.09% 2.08% 2.57% 2.24%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
Secondary Index
2022年08月31日 1.16% 4.26% -1.45% -0.47% 2.61% 3.17% 3.39% 3.11%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年08月31日 0.98% 3.02% -4.34% -4.04% 0.46% 0.86% - 0.85%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年08月31日 0.68% 1.99% -1.93% -1.30% 1.03% 1.34% - 1.23%
Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index
Primary Index
2022年08月31日 1.04% 3.92% -2.41% -1.67% 1.09% 2.08% 2.57% 2.24%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index
Secondary Index
2022年08月31日 1.16% 4.26% -1.45% -0.47% 2.61% 3.17% 3.39% 3.11%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.70%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年09月28日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年09月28日現在

銘柄名 額面価格 組入比率
Peraton Corp 02/01/2028 127,748,898 1.82%
Change Healthcare Holdings LLC 03/01/2024 115,217,258 1.72%
Medline Borrower LP aka Medline Industries 10/23/2028 123,136,275 1.69%
New Red Finance, Inc. aka Burger King 1011778 B.C. ULC/Restaurant Brands 11/19/2026 112,519,092 1.61%
Caesars Resort Collection, LLC aka Caesars Entertainment 12/23/2024 103,300,669 1.51%
McAfee Corp 03/01/2029 110,094,554 1.50%
athenahealth Group Inc. 02/15/2029 109,384,606 1.47%
American Airlines, Inc aka AAdvantage 12/15/2023 97,912,339 1.44%
Elanco Animal Health Inc 08/01/2027 97,266,266 1.38%
Charter Communications Operating, LLC 02/01/2027 94,902,656 1.36%
全銘柄をダウンロード: 日次

業種別構成比率

業種別構成比率
ファンドの業種別構成比率2022年09月27日現在

ファンドの業種別構成比率 2022年09月27日現在

業種 組入比率
テクノロジー(半導体) 11.84%
サービス(事業者向け) 9.94%
電気通信 9.71%
銀行、ファイナンス、保険、不動産 9.59%
ヘルスケア・医薬品 8.33%
ハイテク業 6.45%
メディア(放送、購読) 4.23%
航空宇宙・防衛 3.67%
ホテル、ゲーム、レジャー 3.61%
複合コングロマリット/製造業 3.19%
メディア(ケーブルTV) 3.05%
レジャー・娯楽(映画館) 2.48%
運輸(消費者向け) 2.30%
小売 2.28%
レストラン(ファミレス) 2.01%
自動車 1.75%
サービス(消費者向け) 1.71%
食品・その他サービス 1.67%
化学、プラスティック、ゴム 1.54%
消費財(耐久) 1.47%
エネルギー(石油・ガス) 1.24%
メディア(広告、印刷、出版) 1.23%
建設・建築 1.13%
Utilities: Electric (29) 1.09%
Transportation: Cargo (27) 0.94%
消費財(非耐久) 0.92%
容器・包装・ガラス 0.82%
エネルギー(電力) 0.80%
レジャー・娯楽(遊園地) 0.42%
金属・鉱業 0.23%
Diversified Conglomerate / Service (37) 0.13%
Forest Products & Paper (14) 0.08%
メディア(複合・製作) 0.06%
飲料、食品、たばこ 0.04%
環境事業 0.03%
卸売 0.01%

格付け別構成

格付け別構成
ファンドの格付別組入比率2022年09月27日現在
Moody's Fund Quality Breakdown2022年09月27日現在

ファンドの格付別組入比率 2022年09月27日現在

銘柄名 組入比率
BBB+ 0.01%
BBB 0.12%
BBB- 9.36%
BB+ 7.88%
BB 4.31%
BB- 7.40%
B+ 16.52%
B 23.66%
B- 23.74%
CCC+ 1.79%
CCC 4.36%
CCC- 0.23%
D 0.29%
無格付け 0.31%

Moody's Fund Quality Breakdown 2022年09月27日現在

銘柄名 組入比率
Baa1 0.01%
Baa2 0.21%
Baa3 2.47%
Ba1 9.78%
Ba2 5.87%
Ba3 10.62%
B1 19.64%
B2 35.52%
B3 7.91%
Caa1 1.57%
Caa2 4.43%
Caa3 1.49%
Ca 0.25%
WR 0.24%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2022年09月27日現在

銘柄名 組入比率
2年以下 7.44%
2-5年 44.04%
5-7年 46.35%
7-10年 1.95%
10年以上 0.21%

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2022年09月27日現在

資産クラス別構成比率 2022年09月27日現在

業種 組入比率
ローン 92.45%
債券 4.84%
現金 2.72%
ドキュメント