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Smart Beta ETF Investitionen: Zugang zu potenziellen Renditechancen

Smart Beta Investitionen zielen darauf ab, eine kosteneffektive, regelbasierte Strategie zu bieten, um eine traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Benchmark potenziell zu übertreffen. Smart Beta ETFs sind so konzipiert, dass sie spezifische Faktoren oder Anlagemerkmale erfassen, die Risiko und Ertrag beeinflussen – und dies auf relativ kostengünstige, systematische Weise.


Warum auf Faktoren fokussieren?

Faktoren – Merkmale wie Wert, Qualität, Größe, Dynamik, Volatilität und Dividendenrendite – sind eines von drei Elementen, die die Portfoliorenditen beeinflussen können. Umfassende Untersuchungen haben gezeigt, dass das Faktor-Engagement 50 bis 80% der Überschussrendite eines Portfolios über einer marktkapitalgewichteten Benchmark ausmacht.1


Warum Smart Beta ETFs wählen?

Anleger nutzen Smart Beta ETFs, um eine Vielzahl von Zielen zu verfolgen:

Alpha finden


Abschwächung der Abwärtsvolatilität


Suche nach Rendite


Niedrigere Kosten


Zugang zu unkorrelierten Rückgaben


Wege zur Nutzung von Smart Beta ETFs

Sinnvole Auswahlkriterien, um Faktorprämien einzustreichen

Sechs Hauptfaktoren haben die nach Marktkapitalisierung gewichtete Benchmark in der Vergangenheit übertroffen. Eine profitable Smart Beta Strategie setzt das Verständnis von eingebetteten Faktoren voraus, die zu einem stabilen Performancevorteil beitragen können.

Wert

Aktien, die im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten (z.B. Umsatz, Gewinn, Buchwert und Cash-Flow) zu einem niedrigeren Preis gehandelt werden

Qualität

Aktien mit starken Bilanzen, stabilen Gewinnen und einem nachhaltigen Schuldenstand

Größe

Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung haben sich historisch gesehen besser entwickelt als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung, wenn auch mit größerer Volatilität

Dynamik

Engagement in Aktien mit starker Performance in letzter Zeit 

Volatilität

Aktien mit geringerem Gesamtrisiko, gemessen an der Standardabweichung der Erträge

Dividendenrendite

Suche nach Aktien mit relativ hohen Dividendenrenditen und beständigem Dividendenwachstum 

Einzelner Faktor

Anleger können Ein-Faktor-Smart-Beta-ETFs verwenden, um Engagements auf der Grundlage ihrer Marktmeinung oder ihrer Bedürfnisse hinzuzufügen. Dieser Ansatz kann es einfacher machen, die Performance genauer zuzuordnen, und es den Anlagern ermöglichen, die Umsetzung auf ihre spezifischen Überzeugungen und Ziele zuzuschneiden.


Unser Fachwissen

Die SPDR Smart Beta ETFs von State Street werden in Partnerschaft mit den weltweit führenden Indexanbietern aufgelegt und von der Expertise aus mehr als 25 Jahren Smart Beta Erfahrung gespeist. Wir achten streng auf die vielen Details – von der Konzeption bis zur Ausführung -, die für die Anleger wichtige Performance- und Diversifikationsvorteile bringen können


Unsere Smart Beta ETFs

Über eine Reihe von Smart Beta Strategien ermöglichen es unsere ETFs den Anlegern, auf Faktorprämien zu zielen, die höhere risikobereinigte Renditen liefern können.